問題詳情
25. 假如買進買權部位將造成目前資產部位＄1,000,000 之名目風險，目前資產部位的 VAR 值為 7.8％，如果此買權為短天期價平選擇權（at-the-money option），請問該選擇權之 VAR 值約為多少？
(A)考量二階項後，選擇權之VAR 值少於＄39,000
(B)考量二階項後，選擇權之VAR 值多於＄39,000
(C)考量二階項後，選擇權之VAR 值少於＄78,000
(D)考量二階項後，選擇權之VAR 值多於＄78,000
(A)考量二階項後，選擇權之VAR 值少於＄39,000
(B)考量二階項後，選擇權之VAR 值多於＄39,000
(C)考量二階項後，選擇權之VAR 值少於＄78,000
(D)考量二階項後，選擇權之VAR 值多於＄78,000
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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