問題詳情
27. 某一無配息股票目前市價＄100，您已賣出 100 股履約價格＄101 元之六個月期歐式買權。如果您預期某事件發生後，該選擇權 delta 值將由 0.50 降至 0.44，同時股票市價將降至＄99 元，假如您想採用動態 delta 避險策略以維持 delta 中性（neutral），請問您目前與事件發生後應採取何項作法？
(A)目前：買進50 股股票；事件後：買進6 股股票
(B)目前：買進50 股股票；事件後：賣出6 股股票
(C)目前：賣出50 股股票；事件後：買進6 股股票
(D)目前：賣出50 股股票；事件後：賣出6 股股票
(A)目前：買進50 股股票；事件後：買進6 股股票
(B)目前：買進50 股股票；事件後：賣出6 股股票
(C)目前：賣出50 股股票；事件後：買進6 股股票
(D)目前：賣出50 股股票；事件後：賣出6 股股票
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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