問題詳情
26. 某一原油選擇權交易商其投資組合部位 delta 值「＋100,000」，gamma 值為「－50,000」，運用delta-gamma 法，假設原油價格每桶變動－＄2.0 元，請問該投資組合之 VAR 絕對值最接近下列何項？
(A)＄100,000
(B)＄200,000
(C)＄300,000
(D)＄400,000
(A)＄100,000
(B)＄200,000
(C)＄300,000
(D)＄400,000
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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