問題詳情

21. 敬請概略估計欲避險$200M、五年期收固定利率 6%交換契約(receive-fixed swap),需使用多少 3 個月期 LIBOR 歐洲美元期貨契約(每跳動 1 basis point 契約價格變動$25),請問下列何項最為接近?
(A)賣出250 口
(B)賣出3,400 口
(C)賣出40,000 口
(D)買進250 口

參考答案

答案:B
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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