問題詳情
18. 如果兩種證券的價格有相同變異性（volatility），且價格間相關係數為-0.5，請問此兩種證券的最小變異避險比例（minimum variance hedge ratio）為：
(A) 1：1
(B) 2：1
(C) 4：1
(D) 16：1
(A) 1：1
(B) 2：1
(C) 4：1
(D) 16：1
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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