問題詳情
13. 握有 CME 瑞士法郎期貨多頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣?
(A)因採現金交割,交易人無需持有任何外幣
(B)美元
(C)瑞士法郎
(D)以上資料無法判斷
(A)因採現金交割,交易人無需持有任何外幣
(B)美元
(C)瑞士法郎
(D)以上資料無法判斷
參考答案
答案:C
難度:適中0.4
書單:沒有書單,新增
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- 期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為:(A)正向市場 (B)逆向市場(C)期貨市場 (D)現貨市場
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- 有關基差的敘述,下列何者不正確?(A)屬於相對價格變動(B)存在隨到期而收斂的現象(C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險(D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關
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- 利用合成資產的觀念,基金經理人可以經由指數期貨的買賣,進行股票市場與債券市場的資產重置,試問此合成資產關係式為:(A)合成債券=股票現貨-期貨 (B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債
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- 擠壓式價差交易屬於下列何種交易?(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易(C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
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- 期貨買權(Call)Delta 值通常介於:(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間(C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
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- 掩護性買權(Covered Call)相當於:(A)買入現貨和買入買權 (B)賣出現貨和買入買權(C)賣出賣權並投資無風險資產 (D)賣出買權