問題詳情
16. 計算期貨避險比例的用意在於：
(A)減少基差風險
(B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題
(C)選項AB皆是
(D)選項AB皆非
(A)減少基差風險
(B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題
(C)選項AB皆是
(D)選項AB皆非
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損，可以：(A)買公債期貨 (B)賣公債期貨(C)買歐洲美元期貨 (D)賣歐洲美元期貨
- 志明進行歐洲美元期貨空頭避險，當時基差為-25，後來基差為+8 時平倉，則：(A)有利潤 (B)有損失(C)無法計算 (D)不賺不賠
- 大家公司預計在 6 月份時要發行公司債$20,000,000，則應如何避險？(A)賣公債期貨 200 口 (B)賣國庫券期貨 20 口(C)買公債期貨 200 口 (D)買國庫券期貨 10 口
- 有關基差的敘述，下列何者不正確？(A)屬於相對價格變動(B)存在隨到期而收斂的現象(C)基差風險通常低於現貨（或期貨）價格風險(D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關
- 長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格：(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
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- 在正向市場中進行多頭避險（買進期貨避險），當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成：(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部
- 臺灣企業在瑞士發行以美元 LIBOR 計息的浮動利率美元債券，如要確定每次付息的新臺幣金額，該企業應操作：(A)歐洲美元期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (B)歐洲美元期貨與瑞士法郎期貨(C)瑞
- 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨 (B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債
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- 在基差（現貨價格－期貨價格）為＋2 時，買入現貨並賣出期貨，在基差為多少時結清部位會損失？(A)4 (B)2(C)3 (D)-1
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- 擠壓式價差交易屬於下列何種交易？(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易(C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
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