問題詳情
22. 大家公司預計在 6 月份時要發行公司債$20,000,000，則應如何避險？
(A)賣公債期貨 200 口
(B)賣國庫券期貨 20 口
(C)買公債期貨 200 口
(D)買國庫券期貨 10 口
(A)賣公債期貨 200 口
(B)賣國庫券期貨 20 口
(C)買公債期貨 200 口
(D)買國庫券期貨 10 口
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 下列那一交易所首先以 S&P500 編製波動性指數(VIX)？(A)CBOT (B)CME(C)CBOE (D)NYMEX
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- 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險：(A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分(B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值(C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益
- 在正向市場中進行多頭避險（買進期貨避險），當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成：(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部
- 臺灣企業在瑞士發行以美元 LIBOR 計息的浮動利率美元債券，如要確定每次付息的新臺幣金額，該企業應操作：(A)歐洲美元期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (B)歐洲美元期貨與瑞士法郎期貨(C)瑞
- 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨 (B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債
- 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降，請問其應：(A)賣出長期公債期貨(B)買進國庫券期貨(C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨(D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
- 在基差（現貨價格－期貨價格）為＋2 時，買入現貨並賣出期貨，在基差為多少時結清部位會損失？(A)4 (B)2(C)3 (D)-1
- 下列何者並非利用利率期貨進行價差交易？(A)TED (B)NOB(C)CRUSH (D)FOB
- 賣空長期公債期貨契約 3 口，價格 96-16，之後以 94-24 平倉，問此交易損益為何？(A)獲利$5,250 (B)損失$5,250(C)獲利$875 (D)選項ABC皆非
- 擠壓式價差交易屬於下列何種交易？(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易(C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
- 假設 3 月和 5 月的原油期貨價格分別為 75 美元／每桶、80 美元／每桶，若預期 3 月以後原油的供給量將逐漸的減少，則市場上的交易人將做怎樣的價差策略？(A)買進 5 月的原油期貨，賣
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- 對不同履約價格，其他條件相同的黃金期貨買權何者有較大的時間價值？(A)價內 (B)價平(C)價外 (D)深價內
- 期貨買權（Call）Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間(C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
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- 小杰看好未來 1 個月台積電股票的走勢，決定買進一張履約價格為 50 並賣出一張履約價格為 60 之認購權證，每張權證可認購 1,000 股，權證價格分別是 10 與 5，請問其最大可能執行的
- 期貨交易人是否需提出申請，方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合？(A)期貨交易人需向期貨商申請(B)期貨交易人需向期貨交易所申請(C)期貨交易人需向證券交易所申請(D)期貨交易人毋需提出申請
- 假設目前臺股期貨價格為 6,053，請問下列委託單何者還有效？(A)買進觸及市價委託 6,085 (B)賣出限價委託 6,023(C)賣出停損委託 6,040 (D)買進限價委託 6,061
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