問題詳情
6. GTC 委託又稱為:
(A)當日委託
(B)開盤市價委託
(C)開放委託(Open Order)
(D)收盤市價委託
(A)當日委託
(B)開盤市價委託
(C)開放委託(Open Order)
(D)收盤市價委託
參考答案
答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
內容推薦
- 對期貨交易人發出追繳保證金通知者為:(A)期貨交易所 (B)期貨經紀商(C)場內自營商 (D)期貨結算所
- 期貨交易一經結算會員結清,原先買賣兩造之關係就告中斷而由誰取代?(A)交易所 (B)期貨商(C)結算會員 (D)結算所
- 期貨交易的特色為何?(A)集中市場交易 (B)標準化契約(C)以沖銷交易了結部位 (D)選項ABC皆是
- Do you want to_____ that much money_____a pet costume? (A) spend; buying (B) paid; on(C) buy; for
- 若某數可用科學記號表示成1875×108,則某數為幾位數?(A) 9 (B) 8(C) 5 (D) 4
- 凱因斯的貨幣需求模型中認為貨幣流通速度和 呈現 向關係。(A)利率;反 (B)利率;正(C)所得;反 (D)財富;反
- 若人們預期未來將有比較高的名目利率,那麼債券的預期報酬將 ,貨幣需求將 。(A)提高;降低 (B)提高;提高(C)降低;提高 (D)降低;降低
- 下面哪一項不計入 GDP 中?(A)外勞在台灣所賺取的薪資(B)股票交易金額(C)老婦在自家院子種的蔬菜並拿到市場叫賣(D)公務人員的薪資
- 若一張兩年期債券的面額為$100 萬元,載明息票利率為 5%,則以下何者正確?(A)若以$101 萬元買賣,則其到期收益率 (Yield to Maturity) 為 5%(B)若以$10
- 以下哪一個項目的增加會導致準備貨幣減少?(A)特別提款權 (B)重貼現貸款(C)存在中央銀行的外國存款 (D)中央銀行的國外資產
內容推薦
- 交易人從事期貨交易,他所承擔的風險為:(A)原始保證金 (B)維持保證金+原始保證金(C)總契約值 (D)總契約值的一半
- 若某期貨市場昨天才開市,僅交易甲期貨契約且僅有 A、B 與 C 三位交易人,若昨天 A 向 B 買了 2口甲期貨契約,今天 B 又賣 2 口甲期貨給 C,請問今天的未平倉數量應為何?(A)0 口
- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下,依規定必須以下列那一方式處理?(A)既然是在期貨商名下,就是期貨商的錢,故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶(Segregate Account)(B)與期
- 美國長期公債(T-Bond)期貨契約之面額為:(A)100 萬美元 (B)50 萬美元(C)10 萬美元 (D)5 萬美元
- 下列那一交易所首先以 S&P500 編製波動性指數(VIX)?(A)CBOT (B)CME(C)CBOE (D)NYMEX
- 握有 CME 瑞士法郎期貨多頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣?(A)因採現金交割,交易人無需持有任何外幣 (B)美元(C)瑞士法郎 (D)以上資料無法判斷
- 黃金期貨每 0.1 點之契約值為 US$10,原始保證金為 US$1,000,維持保證金為 US$700,請問若在 1,05賣出,則應補繳保證金的價位是:(A)1,005 (B)1,
- 交易人以$1490/磅之價位買進一口銅期貨,之後期貨價格漲至$1495/磅,交易人被通知交割,他的淨成本為(銅期貨契約一口=25,000 磅):(A)1480×25,000 (B)
- 計算期貨避險比例的用意在於:(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題(C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
- 當交易人下達以下委託「賣出 5 口七月白銀期貨 75 或更好價位(Or Better)」 ,當時七月白銀期貨的買盤(Bid)應在那一價位?(A)72 (B)74(C)7
- 黃金期貨目前市價為 1,46,則現在發出的黃金期貨停損單(Stop Order)之價位的執行是: (A)與觸價單一樣(B)與市價單一樣(C)在下列價位以市價執行:如果是買單在 1,410
- 期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為:(A)正向市場 (B)逆向市場(C)期貨市場 (D)現貨市場
- 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損,可以:(A)買公債期貨 (B)賣公債期貨(C)買歐洲美元期貨 (D)賣歐洲美元期貨
- 志明進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8 時平倉,則:(A)有利潤 (B)有損失(C)無法計算 (D)不賺不賠
- 大家公司預計在 6 月份時要發行公司債$20,000,000,則應如何避險?(A)賣公債期貨 200 口 (B)賣國庫券期貨 20 口(C)買公債期貨 200 口 (D)買國庫券期貨 10 口
- 有關基差的敘述,下列何者不正確?(A)屬於相對價格變動(B)存在隨到期而收斂的現象(C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險(D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關
- 長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格:(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
- 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險:(A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分(B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值(C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益
- 在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成:(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部
- 臺灣企業在瑞士發行以美元 LIBOR 計息的浮動利率美元債券,如要確定每次付息的新臺幣金額,該企業應操作:(A)歐洲美元期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (B)歐洲美元期貨與瑞士法郎期貨(C)瑞
- 利用合成資產的觀念,基金經理人可以經由指數期貨的買賣,進行股票市場與債券市場的資產重置,試問此合成資產關係式為:(A)合成債券=股票現貨-期貨 (B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債
- 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降,請問其應:(A)賣出長期公債期貨(B)買進國庫券期貨(C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨(D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
- 在基差(現貨價格-期貨價格)為+2 時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)4 (B)2(C)3 (D)-1
- 下列何者並非利用利率期貨進行價差交易?(A)TED (B)NOB(C)CRUSH (D)FOB
- 賣空長期公債期貨契約 3 口,價格 96-16,之後以 94-24 平倉,問此交易損益為何?(A)獲利$5,250 (B)損失$5,250(C)獲利$875 (D)選項ABC皆非