問題詳情
2. 期貨交易的特色為何?
(A)集中市場交易
(B)標準化契約
(C)以沖銷交易了結部位
(D)選項ABC皆是
(A)集中市場交易
(B)標準化契約
(C)以沖銷交易了結部位
(D)選項ABC皆是
參考答案
答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 交易人從事期貨交易,他所承擔的風險為:(A)原始保證金 (B)維持保證金+原始保證金(C)總契約值 (D)總契約值的一半
- 若某期貨市場昨天才開市,僅交易甲期貨契約且僅有 A、B 與 C 三位交易人,若昨天 A 向 B 買了 2口甲期貨契約,今天 B 又賣 2 口甲期貨給 C,請問今天的未平倉數量應為何?(A)0 口
- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下,依規定必須以下列那一方式處理?(A)既然是在期貨商名下,就是期貨商的錢,故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶(Segregate Account)(B)與期
- 美國長期公債(T-Bond)期貨契約之面額為:(A)100 萬美元 (B)50 萬美元(C)10 萬美元 (D)5 萬美元
- 下列那一交易所首先以 S&P500 編製波動性指數(VIX)?(A)CBOT (B)CME(C)CBOE (D)NYMEX
- 握有 CME 瑞士法郎期貨多頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣?(A)因採現金交割,交易人無需持有任何外幣 (B)美元(C)瑞士法郎 (D)以上資料無法判斷
- 黃金期貨每 0.1 點之契約值為 US$10,原始保證金為 US$1,000,維持保證金為 US$700,請問若在 1,05賣出,則應補繳保證金的價位是:(A)1,005 (B)1,
- 交易人以$1490/磅之價位買進一口銅期貨,之後期貨價格漲至$1495/磅,交易人被通知交割,他的淨成本為(銅期貨契約一口=25,000 磅):(A)1480×25,000 (B)
- 計算期貨避險比例的用意在於:(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題(C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
- 當交易人下達以下委託「賣出 5 口七月白銀期貨 75 或更好價位(Or Better)」 ,當時七月白銀期貨的買盤(Bid)應在那一價位?(A)72 (B)74(C)7
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- 期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為:(A)正向市場 (B)逆向市場(C)期貨市場 (D)現貨市場
- 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損,可以:(A)買公債期貨 (B)賣公債期貨(C)買歐洲美元期貨 (D)賣歐洲美元期貨
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- 大家公司預計在 6 月份時要發行公司債$20,000,000,則應如何避險?(A)賣公債期貨 200 口 (B)賣國庫券期貨 20 口(C)買公債期貨 200 口 (D)買國庫券期貨 10 口
- 有關基差的敘述,下列何者不正確?(A)屬於相對價格變動(B)存在隨到期而收斂的現象(C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險(D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關
- 長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格:(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
- 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險:(A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分(B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值(C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益
- 在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成:(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部
- 臺灣企業在瑞士發行以美元 LIBOR 計息的浮動利率美元債券,如要確定每次付息的新臺幣金額,該企業應操作:(A)歐洲美元期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (B)歐洲美元期貨與瑞士法郎期貨(C)瑞
- 利用合成資產的觀念,基金經理人可以經由指數期貨的買賣,進行股票市場與債券市場的資產重置,試問此合成資產關係式為:(A)合成債券=股票現貨-期貨 (B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債