問題詳情
19. 期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為:
(A)正向市場
(B)逆向市場
(C)期貨市場
(D)現貨市場
(A)正向市場
(B)逆向市場
(C)期貨市場
(D)現貨市場
參考答案
答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 計算期貨避險比例的用意在於:(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題(C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
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- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下,依規定必須以下列那一方式處理?(A)既然是在期貨商名下,就是期貨商的錢,故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶(Segregate Account)(B)與期
- 若某期貨市場昨天才開市,僅交易甲期貨契約且僅有 A、B 與 C 三位交易人,若昨天 A 向 B 買了 2口甲期貨契約,今天 B 又賣 2 口甲期貨給 C,請問今天的未平倉數量應為何?(A)0 口
- 交易人從事期貨交易,他所承擔的風險為:(A)原始保證金 (B)維持保證金+原始保證金(C)總契約值 (D)總契約值的一半
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- 有關基差的敘述,下列何者不正確?(A)屬於相對價格變動(B)存在隨到期而收斂的現象(C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險(D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關
- 長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格:(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
- 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險:(A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分(B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值(C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益
- 在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成:(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部
- 臺灣企業在瑞士發行以美元 LIBOR 計息的浮動利率美元債券,如要確定每次付息的新臺幣金額,該企業應操作:(A)歐洲美元期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (B)歐洲美元期貨與瑞士法郎期貨(C)瑞
- 利用合成資產的觀念,基金經理人可以經由指數期貨的買賣,進行股票市場與債券市場的資產重置,試問此合成資產關係式為:(A)合成債券=股票現貨-期貨 (B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債
- 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降,請問其應:(A)賣出長期公債期貨(B)買進國庫券期貨(C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨(D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
- 在基差(現貨價格-期貨價格)為+2 時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)4 (B)2(C)3 (D)-1
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- 賣空長期公債期貨契約 3 口,價格 96-16,之後以 94-24 平倉,問此交易損益為何?(A)獲利$5,250 (B)損失$5,250(C)獲利$875 (D)選項ABC皆非
- 擠壓式價差交易屬於下列何種交易?(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易(C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
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- 期貨交易人是否需提出申請,方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合?(A)期貨交易人需向期貨商申請(B)期貨交易人需向期貨交易所申請(C)期貨交易人需向證券交易所申請(D)期貨交易人毋需提出申請