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• 本國證券商申請兼營期貨業務，其自有資本適足比率不得低於？(A)150% (B)200% (C)250% (D)100%
• 期貨經理事業在持有委任人指定之保管機構已發行股份總數達多少時，應告知委任人？(A)20% (B)15% (C)10% (D)5%
• 依據期貨交易法之規定，以下何者非屬期貨服務事業？(A)期貨顧問事業 (B)期貨交易輔助人 (C)期貨信託事業 (D)槓桿交易商
• 期貨信託事業發行之保本型期貨信託基金，其保本比率應達投資本金之多少以上？(A)85% (B)90% (C)95% (D)99%
• 依據期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則之規定，期貨信託基金之風險預告書應刊印於公開說明書之何處？(A)封面 (B)封裏 (C)目錄前一頁 (D)封底
• 依據中華民國期貨業商業同業公會期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務操作辦法之規定，以下哪個團體可以共同方式委任期貨經理事業從事全權委託期貨交易？(A)8 位自然人 (B)16 位互為關係企業之
• 依據中華民國期貨業商業同業公會期貨經理事業內部人員從事期貨交易管理辦法之規定，何者為該事業從業人員無須向該公會申報之交易標的？(A)上市櫃股票 (B)中央政府建設公債 (C)期貨交易部位 (D
• 依據中華民國期貨業商業同業公會會員宣傳資料及廣告管理辦法之規定，以下何者為非？(A)期貨業務員之個人部落格亦受該辦法之規範(B)會員製發宣傳文宣應以公司名義為之(C)會員向該公會申報之廣告物，
• 證券投資信託事業須於營業滿幾年後，方得申請兼營期貨信託事業？(A)2 年 (B)1 年 (C)3 年 (D)5 年
• 某法人甲擬申請設立期貨商經營經紀與自營業務，除總公司外，亦欲在台中、高雄各設一家分公司，則其最低實收資本額應為多少元？(A)2 億元 (B)3 億元 (C)6 億元 (D)3 億元

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• 建構風險管理模型時，可能因假設誤差而導致模型風險，下列何者不是因為模型風險所引起的重大損失案例？(A)中國航油(2004) (B)Merrill Lynch(1987) (C)J.P. Morga
• 下列何者不屬於衍生性金融商品的個別風險？(A)信用風險 (B)法律風險 (C)作業風險 (D)偵查風險
• 巴塞爾銀行監理委員會於 2010 年 9 月 12 日宣布第三版新巴塞爾協定（簡稱 Basel Ⅲ），下列何者不是本次修訂的主要內容？(A)銀行資本適足性仍維持 8％以上，但須加上 5％的緩衝
• 根據國內銀行資本適足性管理辦法之規定，下列何者不屬於第一類資本？(A)永續累積特別股 (B)特別盈餘公積 (C)預收資本 (D)少數股權
• 根據新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)之規定，有關第三支柱資訊揭露的要求，下列何者不屬於「信用風險：IRB法下資產組合的揭露」對於各資產組合內部評等的分類？(A)主權國家和銀行 (B)合格循環零售貸
• 當選擇權買權價格為深價內且接近到期時，下列何者最能解釋該商品價格的變化？(A)Delta (B)Gamma (C)Vega (D)Rho
• 當應用 Delta-gamma 法於選擇權投資組合之風險分析時，下列敘述何者正確？(A)此法假設風險因子之間呈線性關係，會低估風險值(VaR)(B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR)(C)
• 根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group，簡稱 DPG)有關壓力測試之假設性情境相關規範，下列何者不適合作為壓力情境的參考？(A)殖益率曲線平行移動達 100 個
• 關於新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)對回顧測試之要求，下列敘述何者有誤？(A)超限數的決定是以過去 250 個營業日為觀察期間(B)回顧測試屬於情境檢定工作的一部分(C)在過去 250 個營業日
• 根據新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)之規範，在過去 250 個營業日的回顧測試中，若投資組合真實損失超過風險值的次數為 8 個時，則應增加的乘數(K 值)為若干？(A)0 % (B)0.4% (
• RAROC 及 RAPM 與傳統的 ROE 及 ALM 相較，最大的不同點為何？(A)風險 (B)收益 (C)時間 (D)報酬
• 假設陳先生買進近月份國際黃金期貨 5 百萬元，同時賣出一年期國際黃金期貨 5 百萬元，則請問陳先生在此筆交易中可能面臨的風險為何？I.利率風險 II.現貨風險 III.儲藏風險 IV.流動性風險
• 根據台灣期貨交易所推出的利率期貨商品，下列敘述何者有誤？(A)所有利率期貨商品的交割方式相同 (B)所有利率期貨商品的最小升降單位相同(C)所有利率期貨商品的交易面額不同 (D)所有利率期貨商品
• 假設某項資產價值與利率具有很強的正相關，下列敘述何者正確？(A)長天期遠期利率協定之價格比長天期利率期貨之價格為高(B)長天期利率期貨之價格比長天期遠期利率協定之價格為高(C)長天期遠期利率協定
• 根據買賣權平價公式，賣出賣權等同於下列那些交易之合成報酬型態？(A)買進買權、買進股票、並同時存款 (B)賣出買權、買進股票、並同時存款(C)賣出買權、買進股票、並同時借款 (D)賣出買權、賣出
• 若從投機的觀點來看，下列那一項選擇權交易的風險最高？(A)買進賣權 (B)賣權空頭價差 (C)反向掩護性買權 (D)賣出跨式選擇權
• 根據 Black & Scholes 買權公式，假設歐式買權相關資訊為：S(標的資產目前價格)=K(履約價格)=r(無風險利率)=10%、t(距到期日時間)=0.5 年、N(d1
• 若應用部分評價法評估風險值，下列何者敘述係說明：「任何種類的資產報酬，在不同時間下其本身特性或是外在變數的改變，會導致本身波動性的不同變化」？(A)歷史移動平均法 (B)時序列調整模式 (C)多
• 關於拔靴法風險衡量模型，下列敘述何者有誤？(A)直接利用歷史資料估計資產組合未來報酬值的分配(B)不需要知道母體分配(C)假設樣本皆來自未知分配之獨立樣本(D)在操作過程中需要投入大量的歷史資料
• 關於風險值之敘述，下列何者有誤？(A)風險值為下方風險的彙總衡量指標(B)風險矩陣是 J.P. Morgan 所發展的(C)風險值通常以正數表達，描述投資組合最大可能損失(D)風險值可預測流動性
• 關於風險值衡量方法如：Delta-Normal 法、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法，假設標的資產的報酬為常態分配，下列敘述何者正確？(A)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與歷史模擬法的
• 關於壓力測試之敘述，下列何者有誤？(A)壓力測試在避免風險值的模型風險(B)情境分析應該納入交易對手信用風險、流動性風險、經濟政策改變等情境(C)壓力測試在辨識可能出現極端的右尾損失(D)壓力測
• 下列何者為造成匯率風險的原因？I.個別外幣波動性 II.外幣間相關性 III.貶值風險 IV.交割風險(A)I、III (B)I、II、IV (C)II、III (D)I、II、III
• 下列何者目前尚未被美國證管會列為「國家認可統計評等機構 (Nationally Recognized Statistical RatingOrganizations, NRSROs)」之信用評等
• 對金融機構來說，下列何者可能導致信用風險？I.產業地位 II.生產經營能力 III.借款人的知名度 IV.借款人的品格(A)I、II (B)II、IV (C)I、II、IV (D)I、II、II