問題詳情
16. 一個歐式股票賣權的標的股價為$55.50，履約價為$50，尚有三個月到期，則此選擇權的 Delta係數最有可能為何？
(A)0.76
(B)0.25
(C)-0.18
(D)-0.83
(A)0.76
(B)0.25
(C)-0.18
(D)-0.83
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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