問題詳情

33. 投資人賣出 6 個月期的買權,約當標的股票共 10,000 股,標的股票每股 101 元,買權之 Delta值為 0.5。為了規避賣出買權的風險,該投資人決定買賣標的股票進行動態 Delta 避險策略。賣出選擇權隔天,股價降至每股 99 元,Delta 值也下降至 0.4。請問,該投資人一開始要買入或賣出多少標的股票?隔天又應該買入或賣出多少標的股票?
(A)買入 6,000 股;賣出 1,000 股
(B)買入 6,000 股;賣出 2,000 股
(C)買入 5,000 股;賣出 1,000 股
(D)買入 5,000 股;賣出 500 股

參考答案

答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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