問題詳情
23. 下列關於衡量股票選擇權風險的敘述何者正確？
Ⅰ.Vega 是衡量到期日時間變動對選擇權價格的影響
Ⅱ.Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響
Ⅲ.Gamma 是衡量標的股票價格變動對 Delta 值的影響
Ⅳ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而增加
Ⅴ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而減少
(A)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(B)僅Ⅱ、Ⅳ
(C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
(D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
Ⅰ.Vega 是衡量到期日時間變動對選擇權價格的影響
Ⅱ.Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響
Ⅲ.Gamma 是衡量標的股票價格變動對 Delta 值的影響
Ⅳ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而增加
Ⅴ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而減少
(A)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(B)僅Ⅱ、Ⅳ
(C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
(D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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