問題詳情
14. 若欲透過台股指數期貨對台股指數現貨進行避險，在極小化避險投資組合的變異下，其最適避險比率為何？
(A)現貨報酬/期貨報酬
(B)現貨標準差/期貨標準差
(C)現貨和期貨的共變異數/現貨變異數
(D)現貨和期貨的共變異數/期貨變異數
(A)現貨報酬/期貨報酬
(B)現貨標準差/期貨標準差
(C)現貨和期貨的共變異數/現貨變異數
(D)現貨和期貨的共變異數/期貨變異數
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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