問題詳情
15. 下列敘述何者最為正確？
(A)若 BCD 證券組合與 ABD 證券組合有相同的標準差，但 ABD 證券組合的報酬率高於 BCD 證券組合，則 ABD 證券組合不屬於效率投資組合
(B)若 ACD 證券組合與 ABD 證券組合有相同的標準差，但 ACD 證券組合的報酬率高於 ABD 證券組合，則 ABD 與 ACD 證券組合皆屬於效率投資組合
(C)資本市場線(Capital Market Line)與效率前緣(efficient frontier)的切點，稱為「市場投資組合 (MarketPortfolio)」
(D)當投資於單一市場時，因可供選擇的證券數目愈多，證券之間的關聯性愈低，故更能夠降低市場風險
(A)若 BCD 證券組合與 ABD 證券組合有相同的標準差，但 ABD 證券組合的報酬率高於 BCD 證券組合，則 ABD 證券組合不屬於效率投資組合
(B)若 ACD 證券組合與 ABD 證券組合有相同的標準差，但 ACD 證券組合的報酬率高於 ABD 證券組合，則 ABD 與 ACD 證券組合皆屬於效率投資組合
(C)資本市場線(Capital Market Line)與效率前緣(efficient frontier)的切點，稱為「市場投資組合 (MarketPortfolio)」
(D)當投資於單一市場時，因可供選擇的證券數目愈多，證券之間的關聯性愈低，故更能夠降低市場風險
參考答案
答案：C
難度：簡單0.75
書單：沒有書單，新增
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