問題詳情
17. 已知 A、B 兩種證券的變異數相等，相關係數為 -1，則投資人利用 A、B 此兩種證券組成投資組合時，下列敘述何者最為正確？
(A)投資組合的變異數不變
(B)投資組合的標準差必定小於個別證券標準差之加權平均值
(C)投資組合的變異數等於個別證券變異數之二者相加
(D)投資組合的變異數會稍微升高
(A)投資組合的變異數不變
(B)投資組合的標準差必定小於個別證券標準差之加權平均值
(C)投資組合的變異數等於個別證券變異數之二者相加
(D)投資組合的變異數會稍微升高
參考答案
答案：B
難度：困難0.267
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