問題詳情

33. 假設投資人小美買進選擇權買權,標的物為 1 股之蘋果股票,履約價格為 1 股$50(目前股價為$50),預期到期時蘋果股票有 50%機率將會上漲至$70,但有 50%機率將會下跌至$45,已知無風險年利率為10%,請問該選擇權買權的合理價格應為多少?
(A)$10
(B)$9.09
(C)$7.27
(D)$5

參考答案

答案:C
難度:非常困難0.133
書單:沒有書單,新增

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