問題詳情
18. 假設 Black-Scholes 模型是正確的，標的資產不付股利，期初股價 S0＝50，r=0，股價波動度為0.4，若某一歐式買權的 gamma 為 0.02，則此歐式買權的 theta 值為何？
(A)-10
(B)-8
(C)-4
(D)條件不足無法得知
(A)-10
(B)-8
(C)-4
(D)條件不足無法得知
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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