28. 若市場投資組合的風險溢酬為 11%，市場投資組合的波動性為 14%，無風險利率為 1.5%，甲投資組合的貝他值（β）為 1.5。若以 CAPM 模型來計算甲投資組合的預期報酬率，請問下列哪一選項為真？
(A)甲投資組合的波動性低於市場投資組合的波動性
(B)甲投資組合的預期報酬率低於市場投資組合的預期報酬率
(C)甲投資組合的預期報酬率 18%，市場投資組合的預期報酬率 12.5%
(D)甲投資組合的預期報酬率 18%，市場投資組合的預期報酬率 22.5%