問題詳情

33. 今有一到期日為三個月後的期貨賣權,契約的履約價格$28,無風險年利率 5%,日前該期貨市場價格$30。請問此一選擇權為美式時,若同一條件之買權價格為$4,(e−5%×3/12=0.9875)該期貨賣權的價格上下限最接近多少?
(A)下限$1.上限$2.40
(B)下限$2.00、上限$2.00
(C)下限$1.上限$2.35
(D)下限$1.上限$2.37

參考答案

無參考答案

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