問題詳情

31. 今有一到期日為兩個月後的期貨買權,契約的履約價格$40,無風險年利率 10%,日前該期貨市場價格$47,請問此一選擇權為歐式或美式時,(e−10%×2/12=0.983)該期貨買權的價格下限分別為多少?
(A)歐式下限$6.美式下限$7.00
(B)歐式下限$7.00、美式下限$6.88
(C)歐式下限$6.美式下限$7.00
(D)歐式下限$7.美式下限$7.00

參考答案

無參考答案

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