問題詳情
22. 對於 MIT 委託「賣出 45 MIT」,下列敘述何者正確?
(A)若市價成交 45 或以下,MIT 委託成為市價委託
(B)若市價成交 45 或以下,MIT 委託成為限價委託
(C)若市價成交 45 或以上,MIT 委託成為市價委託
(D)選項A、B、C皆非
(A)若市價成交 45 或以下,MIT 委託成為市價委託
(B)若市價成交 45 或以下,MIT 委託成為限價委託
(C)若市價成交 45 或以上,MIT 委託成為市價委託
(D)選項A、B、C皆非
參考答案
答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
內容推薦
- 交易人以$0.4200 賣出 NYMEX 熱燃油期貨,之後熱燃油期貨下跌至$0.4100,交易人欲保有獲利的部分,他應採取下列何種委託?(A)買進$0.4120 STOP 委託(B)賣出$0.
- 小明向期貨商下觸及市價委託單欲放空一口 MSCI 臺指期貨,設定的價位為 170,若目前 MSCI 臺指期貨的報價為 168,請問下列何者 MSCI 臺指期貨的走勢可讓小明的委託單成交?(A)
- 就實務而言,A 客戶有 3 口六月日圓期貨的多頭部位;B 客戶有 3 口六月日圓期貨的多頭部位,同時有 3 口九月日圓期貨的空頭部位,請問此兩位客戶所需保證金何者應較多?(A)A 客戶(B)B
- 美國 CBOT 公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項?(A)現金結算(B)任選交割公債(C)任選交割日(D)選項A、B、C皆是
- 期貨契約「價格限制」是以前一日之何種價格計算?(A)收盤價(B)最後一個成交價(C)結算價(D)選項A、B、C皆正確
- 負責登錄美國期貨人員之機構為:(A)交易所(B)CFTC(C)NFA(D)選項A、B、C皆非
- CME 之外匯期貨交割方式為:(A)賣方支付外幣換取美元(B)買方支付外幣換取美元(C)現金結算(D)由賣方決定交割之方式
- S&P 500 股價指數期貨是在那一個交易所進行交易?(A)CME(B)EUREX(C)TSE(D)SGX-DT
- CBOT 之 T-Bond 期貨契約規定可交割債券期限距到期日不得少於:(A)5 年 (B)10 年 (C)30 年 (D)15 年
- 交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下,依規定必須以下列那一方式處理?(A)既然是在期貨商名下,就是期貨商的錢,故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶(SegregateAccount)(B)與期貨
內容推薦
- 在逆向市場中,以賣期貨來避險者,會希望基差之絕對值:(A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)無所謂
- 期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為:(A)正向市場(B)逆向市場(C)期貨市場(D)現貨市場
- 某臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列那些事項?(A)買賣方向(B)買賣商品期貨種類(C)買賣的合約月份、數量(D)選項A、B、C皆是
- 以下何者是期貨避險的優點?(A)規避價格變動(B)規避基差變動(C)降低儲存成本(D)選項A及B正確
- 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為:(A)基差之絕對值放大,且符號不變(B)基差之絕對值與符號均不變(C)基差由負轉正(D)與基差無關
- 某公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先:(A)賣國庫券期貨(B)買國庫券期貨(C)賣國庫券(D)向銀行貸款,同時買國庫券期貨
- 避險投資組合的主要風險來源為:(A)期貨價格變動風險(B)現貨價格變動風險(C)現貨價格變動風險與期貨價格變動風險之總合(D)現貨價格與期貨價格相對變動風險
- 利用合成資產的觀念,基金經理人可以經由指數期貨的買賣,進行股票市場與債券市場的資產重置,試問此合成資產關係式為:(A)合成債券=股票現貨-期貨(B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債券
- 六月十日,現貨黃金$843∕盎司,期貨黃金$845∕盎司;到六月三十日,現貨為$840∕盎司,期貨為$858∕盎司,則基差(現貨-期貨)的變動為:(A)16(B)-16(C)12(D)-12
- 最小風險避險比例(最佳避險比例)的估計式為-h,例如-h=-0.5,試問「-」符號之意義為何?(A)表示期貨部位與現貨部位相反(B)表示賣空期貨契約(C)表示期貨部位將產生虧損(D)表示買進期
- 某廠商須進貨小麥,故以買進十口小麥期貨來避險,其契約規格為 5,000 浦式耳(bushels) 。若基差由+20 美分放大為+40 美分,則避險之損益為:(A)淨虧損 10,000 元(B)
- 如果欲避險的現貨部位龐大,為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動,避險者可以利用何種方式來建立避險部位?(A)分散選擇不同標的物之期貨契約(B)分散期貨契約之到期月份(C)儘量選擇長期之期貨契
- 券商若發行指數型認購權證(call warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險?(A)賣出指數期貨(B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨(C)買進指數期貨(D)無法以指數期
- 何謂買進價差(Long Spread)?(A)同時買進遠月期約和近月期約(B)同時賣出遠月期約和近月期約(C)賣出近月期約,同時買進遠月期約(D)買進近月期約,同時賣出遠月期約
- 如果某甲預期下半年小麥欠收,將導致小麥期貨價格上漲,為了賺取利潤,則他不應:(A)買入小麥現貨(B)買入小麥期貨(C)買入小麥現貨並賣出小麥期貨(D)選項A、B、C皆非
- 下列何者不為兩組期貨價差交易組合而成的混合型價差交易?(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread)(B)擠壓式價差交易(Crush Spread)(C)兀鷹價差交易(Condor S
- 六月三日,某甲賣出一張歐洲美元期貨,成交價為$7,六月六日以$4 平倉,若手續費每張合約為$70,則其損益為:(A)損失$820(B)賺$680(C)損失$680(D)選項A、B、
- 在期貨市場中,投機者買進原油期貨,而賣汽油期貨,此種交易稱為:(A)擠壓價差交易(Crush Spread)(B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)(C)裂解價差交易(
- 下列何者為泰德價差(Ted Spread)?(A)泰幣與德幣的價差(B)美國 T-Note 和 T-Bond 的價差(C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差(D)選項A、B、C皆非
- 預期銅價上漲,一投機客以 0 美分∕磅買進六口七月銅期貨合約;且以 3 美分∕磅賣出六口九月銅期貨(每合約 25,000 磅) ,幾天後,客戶平倉期貨價差交易,七月 6 美分
- 期貨賣權(put)的履約價格越高,其他條件不變,賣權的價格應該:(A)越高 (B)越低(C)不受影響 (D)不一定
- 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權(call),權利金為 20,最大損失為:(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 期貨賣權(Put)的 Delta 值通常介於:(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲?(A)匯率上揚(B)黃金期貨價格上揚(C)利率上揚(D)黃金期貨價格波動加遽
- 關於期貨選擇權何者正確?(A)時間價值=權利金+內含價值(B)時間價值=權利金(C)時間價值=權利金-內含價值(D)時間價值=履約價格