問題詳情
37. 何謂買進價差（Long Spread）？
(A)同時買進遠月期約和近月期約
(B)同時賣出遠月期約和近月期約
(C)賣出近月期約，同時買進遠月期約
(D)買進近月期約，同時賣出遠月期約
(A)同時買進遠月期約和近月期約
(B)同時賣出遠月期約和近月期約
(C)賣出近月期約，同時買進遠月期約
(D)買進近月期約，同時賣出遠月期約
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 某廠商須進貨小麥，故以買進十口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels） 。若基差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為：(A)淨虧損 10,000 元(B)
- 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為-h，例如-h=-0.5，試問「-」符號之意義為何？(A)表示期貨部位與現貨部位相反(B)表示賣空期貨契約(C)表示期貨部位將產生虧損(D)表示買進期
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- 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨(B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債券
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- 某公司計劃三個月後發行商業本票，為避免屆時利率上漲而受損失，該公司可先：(A)賣國庫券期貨(B)買國庫券期貨(C)賣國庫券(D)向銀行貸款，同時買國庫券期貨
- 當基差為負時，買方避險會有獲利之情況為：(A)基差之絕對值放大，且符號不變(B)基差之絕對值與符號均不變(C)基差由負轉正(D)與基差無關
- 以下何者是期貨避險的優點？(A)規避價格變動(B)規避基差變動(C)降低儲存成本(D)選項A及B正確
- 某臺灣進口商為了規避匯率風險，而在期貨市場上操作，其需決定下列那些事項？(A)買賣方向(B)買賣商品期貨種類(C)買賣的合約月份、數量(D)選項A、B、C皆是
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- 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread）(B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價差交易（
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- 預期銅價上漲，一投機客以 0 美分∕磅買進六口七月銅期貨合約；且以 3 美分∕磅賣出六口九月銅期貨（每合約 25,000 磅） ，幾天後，客戶平倉期貨價差交易，七月 6 美分
- 期貨賣權(put)的履約價格越高，其他條件不變，賣權的價格應該：(A)越高 (B)越低(C)不受影響 (D)不一定
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- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
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- 某人預期利率將下降，因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價 25，權利金 0.45，並賣出九月履約價 50，權利金 0.21，各買賣一口，則此人的最大獲利為：(A)2,5
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