問題詳情
47. 下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲？
(A)匯率上揚
(B)黃金期貨價格上揚
(C)利率上揚
(D)黃金期貨價格波動加遽
(A)匯率上揚
(B)黃金期貨價格上揚
(C)利率上揚
(D)黃金期貨價格波動加遽
參考答案
無參考答案
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- 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權（call），權利金為 20，最大損失為：(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 期貨賣權(put)的履約價格越高，其他條件不變，賣權的價格應該：(A)越高 (B)越低(C)不受影響 (D)不一定
- 預期銅價上漲，一投機客以 0 美分∕磅買進六口七月銅期貨合約；且以 3 美分∕磅賣出六口九月銅期貨（每合約 25,000 磅） ，幾天後，客戶平倉期貨價差交易，七月 6 美分
- 下列何者為泰德價差（Ted Spread）？(A)泰幣與德幣的價差(B)美國 T-Note 和 T-Bond 的價差(C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差(D)選項A、B、C皆非
- 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread）(B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價差交易（
- 六月三日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$7，六月六日以$4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)損失$820(B)賺$680(C)損失$680(D)選項A、B、
- 下列何者不為兩組期貨價差交易組合而成的混合型價差交易？(A)蝶狀價差交易（Butterfly Spread）(B)擠壓式價差交易（Crush Spread）(C)兀鷹價差交易（Condor S
- 如果某甲預期下半年小麥欠收，將導致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應：(A)買入小麥現貨(B)買入小麥期貨(C)買入小麥現貨並賣出小麥期貨(D)選項A、B、C皆非
- 何謂買進價差（Long Spread）？(A)同時買進遠月期約和近月期約(B)同時賣出遠月期約和近月期約(C)賣出近月期約，同時買進遠月期約(D)買進近月期約，同時賣出遠月期約
- 券商若發行指數型認購權證（call warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨(B)視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨(C)買進指數期貨(D)無法以指數期
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- 下列對 SPAN 系統之敘述，何者有誤？(A)SPAN 是一種期貨選擇權之保證金制度(B)利用投資組合方法（Portfolio approach）來衡量期貨選擇權部位的風險(C)SPAN 系統
- 買入六月黃豆期貨 680 買權各一單位，並賣出二單位 640 買權，此策略為：(A)水平價差（Horizontal Spread）(B)垂直價差（Vertical Spread）(C)
- 某人預期利率將下降，因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價 25，權利金 0.45，並賣出九月履約價 50，權利金 0.21，各買賣一口，則此人的最大獲利為：(A)2,5
- 假設目前 5 年中期公債期貨價格為 119，小陳以 52/64（相當於$850）的權利金買進一口 5 年中期公債期貨買權，履約價格為 119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至 120
- 有關依整戶風險保證金計收方式(SPAN)所計算之保證金，下列敘述何者有誤？(A)任何情況下皆比策略保證金低(B)可能因部分部位平倉而需追繳(C)交易人不須再申報策略式組合部位(D)交易人可透過
- 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨最小升降單位為 0.005，以一年 365 天計算，換算價值為新台幣？(A)250 元 (B)300 元 (C)411 元 (D)500 元
- 臺灣期貨交易所之 MSCI 臺指期貨之到期交割月份為：(A)2 個近月加 3 個季月(B)3 個近月加 2 個季月(C)4 個季月(D)4 個近月
- 臺灣期貨交易所十年期公債期貨之規格為：(A)五百萬元 (B)八百萬元 (C)一千萬元 (D)五千萬元
- 我國指數選擇權稅率最高不得超過多少？(A)千分之一點五 (B)千分之三點五 (C)千分之五點五 (D)千分之六
- 依臺指選擇權交易制度之相關規定，加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合，如果不能成交：(A)交易系統將予以保留(B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除(C)交易系統將
- 假設目前臺股期貨價格為 6,053，請問下列委託單何者還有效？(A)買進觸及市價委託 6,085(B)賣出限價委託 6,023(C)賣出停損委託 6,040(D)買進限價委託 6,061
- 委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位，未於期貨商通知之時限內自行沖銷部位者，除因不可抗力之因素外，期貨商應於何時沖銷之？(A)1 個小時內(B)當日期貨交易收盤前(C)次一營業日期貨交
- FCM 是下列何者的簡稱？(A)交易所 (B)期貨經紀商 (C)結算所 (D)搶帽客
- 下達代換委託單時，不可更改之內容為：(A)價位 (B)數量 (C)月份 (D)買賣的方向
- 綜合帳戶（omnibus account）保證金計算方式，帳戶中的買賣數量是以何種方式申報？(A)交易總額 (B)交易淨額 (C)交易總額＋淨額 (D)未規定
- 若持有成本大於 0，則期貨價格一定會較現貨價格高，該敘述為：(A)正確(B)錯誤(C)不一定(D)持有成本與期貨價格沒有關係
- 一家期貨商在另外一家結算會員開戶，期貨商下單時並未揭露客戶之身分，此種帳戶稱為：(A)概括授權帳戶（discretionary account）(B)完全揭露帳戶（fully disclose
- 下列對於實物交換（Exchange for Physicals，EFP）的敘述，何者不正確？(A)實物交換為現貨交割的一種(B)實物交換在交割細節上較有彈性(C)實物交換的價格必須經由交易所公
- 某交易所僅有三家結算會員，每家結算會員僅一位客戶，若當天每位客戶交易相同的商品及月份，當天交易的結果如下：A 結算會員買進 30 口賣出 50 口；B 結算會員買進 20 口賣出 45 口；C
- CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何者著名？(A)原油 (B)外匯 (C)農產品名 (D)股價指數
- 英鎊期貨目前價位為 5840，若交易人下達以下指令「當英鎊往上觸及 5940 時，以市價買進」，則此一指令為：(A)觸價買單 (B)觸價賣單(C)停損買單 (D)停損賣單
- 下列何者是 E.F.P 交易必須存在的條件？(A)二個持有期貨相同部位的投資人(B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位(C)須在集中市場交易(D)選項A、B、C皆是
- 美國結算會員期貨商因為每日結算而需補繳保證金給結算所時，必須在何時補足？(A)一小時之內(B)當天(C)五個營業日之內(D)第二天開市前
- NYMEX 規定如何指派（assign）期貨交割部位？(A)握有最久的多頭部位(B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣(D)依總多頭部位的一定比例
- 美國最活絡的農產品交易所為：(A)SGX-DT (B)OSE (C)CBOT (D)NYMEX