問題詳情
12. CBOT 之 T-Bond 期貨契約規定可交割債券期限距到期日不得少於：
(A)5 年
(B)10 年
(C)30 年
(D)15 年
(A)5 年
(B)10 年
(C)30 年
(D)15 年
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 某結算會員有三位客戶在同一天交易相同的商品，甲客戶賣出 8 口，乙客戶賣出 7 口，丙客戶賣出10 口，若結算所收取保證金標準採總額（Gross）部位，該結算會員當天須繳交的保證金為：(A)5
- 維持保證金的意義，下列何者為真？(A)當客戶的淨值跌破維持保證金時，就必須補足到原始保證金(B)客戶只要有維持保證金的水準就可以下新倉單(C)客戶的淨值只要超過維持保證金就可以出金(D)選項A、
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- 期交所對客戶交易期貨所需保證金，會有明文規定，期貨商針對個別客戶，收取所需保證金之數額應為：(A)只能等於期交所的規定(B)至少等於期交所的規定(C)最多等於期交所的規定(D)期貨商可自行訂定標
- 當交易人下了一張新倉單，則下列何者有誤？(A)交易人的未平倉部位，會因新倉單的成交而增加(B)交易人的風險，將因之而提高(C)交易人的保證金淨值，必須要足夠才能下此新倉單(D)交易人的未平倉部位
- 下列何種委託又稱為看板委託（board order）？(A)OCO 委託(B)FOK 委託(C)MIT 委託(D)STOP 委託
- 在計算未平倉契約數時，應將未平倉多頭與未平倉空頭部位：(A)相加(B)相減(C)相加後再除以二(D)相減後再除以二
- 關於保證金的敘述何者不正確？(A)客戶下單前，期貨商要求客戶繳交的金額(B)保證金比率由期貨交易所依不同商品分別訂定(C)做為期貨交易履約保證(D)係客戶的最大損失
- 金融商品期貨主要的持有成本為：(A)保險費 (B)倉儲費 (C)利息費 (D)保管費
- 若a.b.c為三個連續的正整數，則下列敘述何者錯誤？(A)a×b×c一定是的6倍數 (B)a＋b＋c一定是3的倍數 (C)a×b×c一定是偶數 (D)a＋b＋c一定是6的倍數
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- CME 之外匯期貨交割方式為：(A)賣方支付外幣換取美元(B)買方支付外幣換取美元(C)現金結算(D)由賣方決定交割之方式
- 負責登錄美國期貨人員之機構為：(A)交易所(B)CFTC(C)NFA(D)選項A、B、C皆非
- 期貨契約「價格限制」是以前一日之何種價格計算？(A)收盤價(B)最後一個成交價(C)結算價(D)選項A、B、C皆正確
- 美國 CBOT 公債期貨之交割選擇（Delivery Option）不包括哪一項？(A)現金結算(B)任選交割公債(C)任選交割日(D)選項A、B、C皆是
- 就實務而言，A 客戶有 3 口六月日圓期貨的多頭部位；B 客戶有 3 口六月日圓期貨的多頭部位，同時有 3 口九月日圓期貨的空頭部位，請問此兩位客戶所需保證金何者應較多？(A)A 客戶(B)B
- 小明向期貨商下觸及市價委託單欲放空一口 MSCI 臺指期貨，設定的價位為 170，若目前 MSCI 臺指期貨的報價為 168，請問下列何者 MSCI 臺指期貨的走勢可讓小明的委託單成交？(A)
- 交易人以$0.4200 賣出 NYMEX 熱燃油期貨，之後熱燃油期貨下跌至$0.4100，交易人欲保有獲利的部分，他應採取下列何種委託？(A)買進$0.4120 STOP 委託(B)賣出$0.
- T-Bond 期貨原始保證金為$3,000，某交易人以 109-00 之價位買進一口 T-Bond 期貨，該交易人所承擔最大的風險為：（T-Bond 期貨契約值$100,000）(A)$3,0
- 對於 MIT 委託「賣出 45 MIT」，下列敘述何者正確？(A)若市價成交 45 或以下，MIT 委託成為市價委託(B)若市價成交 45 或以下，MIT 委託成為限價委託(C)若市價成交 4
- 當交易人下達以下委託「賣出 5 口七月白銀期貨 75 或更好價位（or better）」，當時七月白銀期貨的買盤（Bid）應在那一價位？(A)72(B)74(C)75(
- 在逆向市場中，以賣期貨來避險者，會希望基差之絕對值：(A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)無所謂
- 期貨價格高過現貨價格，而遠期契約價格高過近期契約價格，此種市場稱為：(A)正向市場(B)逆向市場(C)期貨市場(D)現貨市場
- 某臺灣進口商為了規避匯率風險，而在期貨市場上操作，其需決定下列那些事項？(A)買賣方向(B)買賣商品期貨種類(C)買賣的合約月份、數量(D)選項A、B、C皆是
- 以下何者是期貨避險的優點？(A)規避價格變動(B)規避基差變動(C)降低儲存成本(D)選項A及B正確
- 當基差為負時，買方避險會有獲利之情況為：(A)基差之絕對值放大，且符號不變(B)基差之絕對值與符號均不變(C)基差由負轉正(D)與基差無關
- 某公司計劃三個月後發行商業本票，為避免屆時利率上漲而受損失，該公司可先：(A)賣國庫券期貨(B)買國庫券期貨(C)賣國庫券(D)向銀行貸款，同時買國庫券期貨
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- 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨(B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債券
- 六月十日，現貨黃金$843∕盎司，期貨黃金$845∕盎司；到六月三十日，現貨為$840∕盎司，期貨為$858∕盎司，則基差（現貨－期貨）的變動為：(A)16(B)-16(C)12(D)-12
- 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為-h，例如-h=-0.5，試問「-」符號之意義為何？(A)表示期貨部位與現貨部位相反(B)表示賣空期貨契約(C)表示期貨部位將產生虧損(D)表示買進期
- 某廠商須進貨小麥，故以買進十口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels） 。若基差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為：(A)淨虧損 10,000 元(B)
- 如果欲避險的現貨部位龐大，為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動，避險者可以利用何種方式來建立避險部位？(A)分散選擇不同標的物之期貨契約(B)分散期貨契約之到期月份(C)儘量選擇長期之期貨契
- 券商若發行指數型認購權證（call warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨(B)視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨(C)買進指數期貨(D)無法以指數期
- 何謂買進價差（Long Spread）？(A)同時買進遠月期約和近月期約(B)同時賣出遠月期約和近月期約(C)賣出近月期約，同時買進遠月期約(D)買進近月期約，同時賣出遠月期約
- 如果某甲預期下半年小麥欠收，將導致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應：(A)買入小麥現貨(B)買入小麥期貨(C)買入小麥現貨並賣出小麥期貨(D)選項A、B、C皆非