問題詳情
32. 六月十日，現貨黃金$843∕盎司，期貨黃金$845∕盎司；到六月三十日，現貨為$840∕盎司，期貨為$858∕盎司，則基差（現貨－期貨）的變動為：
(A)16
(B)-16
(C)12
(D)-12
(A)16
(B)-16
(C)12
(D)-12
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 以下何者是期貨避險的優點？(A)規避價格變動(B)規避基差變動(C)降低儲存成本(D)選項A及B正確
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- 在逆向市場中，以賣期貨來避險者，會希望基差之絕對值：(A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)無所謂
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- T-Bond 期貨原始保證金為$3,000，某交易人以 109-00 之價位買進一口 T-Bond 期貨，該交易人所承擔最大的風險為：（T-Bond 期貨契約值$100,000）(A)$3,0
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- 某廠商須進貨小麥，故以買進十口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels） 。若基差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為：(A)淨虧損 10,000 元(B)
- 如果欲避險的現貨部位龐大，為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動，避險者可以利用何種方式來建立避險部位？(A)分散選擇不同標的物之期貨契約(B)分散期貨契約之到期月份(C)儘量選擇長期之期貨契
- 券商若發行指數型認購權證（call warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨(B)視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨(C)買進指數期貨(D)無法以指數期
- 何謂買進價差（Long Spread）？(A)同時買進遠月期約和近月期約(B)同時賣出遠月期約和近月期約(C)賣出近月期約，同時買進遠月期約(D)買進近月期約，同時賣出遠月期約
- 如果某甲預期下半年小麥欠收，將導致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應：(A)買入小麥現貨(B)買入小麥期貨(C)買入小麥現貨並賣出小麥期貨(D)選項A、B、C皆非
- 下列何者不為兩組期貨價差交易組合而成的混合型價差交易？(A)蝶狀價差交易（Butterfly Spread）(B)擠壓式價差交易（Crush Spread）(C)兀鷹價差交易（Condor S
- 六月三日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$7，六月六日以$4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)損失$820(B)賺$680(C)損失$680(D)選項A、B、
- 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread）(B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價差交易（
- 下列何者為泰德價差（Ted Spread）？(A)泰幣與德幣的價差(B)美國 T-Note 和 T-Bond 的價差(C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差(D)選項A、B、C皆非
- 預期銅價上漲，一投機客以 0 美分∕磅買進六口七月銅期貨合約；且以 3 美分∕磅賣出六口九月銅期貨（每合約 25,000 磅） ，幾天後，客戶平倉期貨價差交易，七月 6 美分
- 期貨賣權(put)的履約價格越高，其他條件不變，賣權的價格應該：(A)越高 (B)越低(C)不受影響 (D)不一定
- 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權（call），權利金為 20，最大損失為：(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲？(A)匯率上揚(B)黃金期貨價格上揚(C)利率上揚(D)黃金期貨價格波動加遽
- 關於期貨選擇權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值(B)時間價值＝權利金(C)時間價值＝權利金－內含價值(D)時間價值＝履約價格
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- 假設目前 5 年中期公債期貨價格為 119，小陳以 52/64（相當於$850）的權利金買進一口 5 年中期公債期貨買權，履約價格為 119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至 120
- 有關依整戶風險保證金計收方式(SPAN)所計算之保證金，下列敘述何者有誤？(A)任何情況下皆比策略保證金低(B)可能因部分部位平倉而需追繳(C)交易人不須再申報策略式組合部位(D)交易人可透過
- 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨最小升降單位為 0.005，以一年 365 天計算，換算價值為新台幣？(A)250 元 (B)300 元 (C)411 元 (D)500 元
- 臺灣期貨交易所之 MSCI 臺指期貨之到期交割月份為：(A)2 個近月加 3 個季月(B)3 個近月加 2 個季月(C)4 個季月(D)4 個近月
- 臺灣期貨交易所十年期公債期貨之規格為：(A)五百萬元 (B)八百萬元 (C)一千萬元 (D)五千萬元
- 我國指數選擇權稅率最高不得超過多少？(A)千分之一點五 (B)千分之三點五 (C)千分之五點五 (D)千分之六
- 依臺指選擇權交易制度之相關規定，加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合，如果不能成交：(A)交易系統將予以保留(B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除(C)交易系統將