在 Black-Scholes 模型為真的假設下，N(d1)=0.565，N(d2)=0.432，若欲對 1,000 單位選擇權的空頭部位進行 Delta 避險，應如何交易標的資產？(A)賣 5

問題詳情

8. 在 Black-Scholes 模型為真的假設下，N(d1)=0.565，N(d2)=0.432，若欲對 1,000 單位選擇權的空頭部位進行 Delta 避險，應如何交易標的資產？
(A)賣 565 單位
(B)買 565 單位
(C)賣 432 單位
(D)買 432 單位

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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