問題詳情
21. 下列哪一種估計風險指標的方法得不假設資產價值的機率分配？ Ⅰ:蒙地卡羅模擬法；Ⅱ:直方圖觀察法；Ⅲ:隨機歷史模擬法；Ⅳ:拔靴法
(A)僅Ⅰ、Ⅱ
(B)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
(A)僅Ⅰ、Ⅱ
(B)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
參考答案
無參考答案
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- 若使用美式選擇權進行交易，那些策略會因為提前履約而失敗？ Ⅰ:買權牛市跨價交易；Ⅱ:賣權牛市跨價交易；Ⅲ:買權熊市跨價交易；Ⅳ:賣權熊市跨價交易(A)僅Ⅰ、Ⅱ (B)僅Ⅰ、Ⅲ(C)僅Ⅱ、Ⅲ (
- 假設風險貼水等於 0.5 元，現貨與 3 個月後到期的期貨價格分別為 20 與 22 元，3 個月後的現貨預期價格為多少元？(A)5 (B)22(C)5 (D)20
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- 假設有一公司預計要在一年內於現貨市場賣出 1,000 萬桶原油，並且希望一年 95%信心水準的CaR(Cash at Risk) 風險值控制在 500 萬元。現在原油現貨價為每桶 15 元，年
- 假設有一美國公司預計 3 個月後要在美國與德國銷售價值 1 億元美金或歐元的商品一件，在美國的銷售已成定局，但在德國銷售的條件是 1 歐元價值必須大於 1 美元價值。若匯率以 1 歐元兌換多少
- 假設有一股票市價為 50 元，其 3 個月到期、執行價格 40 元的買權與賣權價格分別為 15 與 5 元。若 3 個月到期、面額 1 元的零息債券價格為 0.9 元，在忽略交易成本的情況下，
- 有一投資組合包含 1,000 單位股票與 100 單位買權，股票價格每股 50 元，買權執行價格 75 元，到期期限 6 個月。假設一年有 252 個交易日，買權的 Delta 值為 0.04
- 如果現貨與期貨有相同的波動率，相關係數等於 0.6，請問變異數極小化的避險比率是多少?(A)-1 (B)0.8 (C)-0.6 (D)0.4
- 回收期間為基礎的避險策略之成效取決於下列哪一個基本假設的成立？(A)所有利率變動幅度皆相同 (B)收益率曲線的小幅度平行移動(C)利率期間結構的平行移動 (D)長短期利率變動高度相關
- 在店頭市場交易的衍生性商品的報價(特別是外匯選擇權)通常都以 Delta 來代表執行價格。若有一個 3 個月到期美金兌歐元的歐式買權，現貨匯率是 24，執行價格是 26，請問其 Del
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