問題詳情
34. 針對衍生性金融商品部位的風險衡量，下列哪一方法的偏誤可能最難控制？
(A)歷史模擬法
(B)蒙地卡羅模擬法
(C)拔靴法
(D)變異數-共變異數法
(A)歷史模擬法
(B)蒙地卡羅模擬法
(C)拔靴法
(D)變異數-共變異數法
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 下列哪一種估計風險指標的方法得不假設資產價值的機率分配？ Ⅰ:蒙地卡羅模擬法；Ⅱ:直方圖觀察法；Ⅲ:隨機歷史模擬法；Ⅳ:拔靴法(A)僅Ⅰ、Ⅱ (B)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (D)僅Ⅰ
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