問題詳情

25. 假設有一公司預計要在一年內於現貨市場賣出 1,000 萬桶原油,並且希望一年 95%信心水準的CaR(Cash at Risk) 風險值控制在 500 萬元。現在原油現貨價為每桶 15 元,年標準差是 2 元。假設原油價格變動為常態分配,若不避險的話,現在的 CaR 風險值是多少萬元?
(A)3,300
(B)2,200
(C)1,100
(D)4,400

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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