問題詳情
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(A)Bachelier Model 架構下，油價的機率分配為對數常態分配
(B)Bachelier Model 可以處理 WTI 原油選擇權價格為負的問題
(C)Bachelier Model 架構下，可以計算油價的隱含波動度（Implied Volatility）
(D)選項A、B、C皆非
(A)Bachelier Model 架構下，油價的機率分配為對數常態分配
(B)Bachelier Model 可以處理 WTI 原油選擇權價格為負的問題
(C)Bachelier Model 架構下，可以計算油價的隱含波動度（Implied Volatility）
(D)選項A、B、C皆非
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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