問題詳情
13. 某價差買權的到期收益為 Max（R1-R2-K, 0），其中 Ri，i=1,2 表示第 i 檔股票的期間報酬率，假設該價差買權存續期間內不發放現金股利與股票股利。在其他條件不變下，下列敘述何者正確？
(A)R1 與 R2 的相關性上升，價差買權的價格上升
(B)R1 與 R2 的波動度與價差買權的價格無關
(C)延長存續期間，價差買權的價格上升
(D)兩檔股票的期初價格與價差買權的價格有關
(A)R1 與 R2 的相關性上升，價差買權的價格上升
(B)R1 與 R2 的波動度與價差買權的價格無關
(C)延長存續期間，價差買權的價格上升
(D)兩檔股票的期初價格與價差買權的價格有關
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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