下表為某六年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，假設該債券的到期收益率（Yield toMaturity）為 10%（每年複利一次），試求該債券的修正後存續期間（Modified Dura

問題詳情

30. 下表為某六年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，假設該債券的到期收益率（Yield toMaturity）為 10%（每年複利一次），試求該債券的修正後存續期間（Modified Duration）為何?

(A)4.49
(B)5.14
(C)5.34
(D)5.54

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

假設某臺股投資組合價值為 44,000,000，其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 7，試問
某投資人擁有一個相同標的資產的期貨與選擇權投資組合，其組成分別為：(1)買入 2,000 單位執行價為$65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.65(2)賣出 2,500 單位執
假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,600。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.45 及
假設某投資人持有賣出股票買權的部位，賣出買權部位目前共價值 1,000,000，假設該股票買權的 Theta 值為-825，試問：在其他條件不變下，經過一天（日曆日）後，投資人可以收入多少
某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 12%及 68%，該股票指數目前 10,000 點。某投資人出售 200 單位該指數的價平賣權，具到期日尚存一個月，該賣權報價為 320 點，
某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值$30,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為30%及36%。股票B的價值$20,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為20%及
投資人交易表 1 所述 TRF 契約，關於每個結算日到期選擇權部位的組成，試問下列敘述何者為是？ (A)投資人持有 1,000,000 單位美元賣權的長部位(B)投資人持有 1,000,000
關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)投資人交易 TRF，基本上是買入美元的買權與賣出美元的賣權(B)設立保護價格，可以降低投資人損失(C)TRF 獲利出場次數越高，投資
關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)日元大幅升值時，投資人會有獲利(B)以兩倍本金計算損失，對投資人不利(C)某比價日的匯率介於履約價格與保護價格之間，該次清算投資人沒
臺灣牛證（Bull Warrants）的性質類似於深價內的買權，關於深價內買權的特性，下列何者為非？(A)深價內買權的 Delta 值趨近於 1 (B)深價內買權的 Gamma 值趨近於 0(