問題詳情

22. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值$30,000,000,其年化報酬率的期望值及變異數分別為30%及36%。股票B的價值$20,000,000,其年化報酬率的期望值及變異數分別為20%及16%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.6。試問該投資組合每月 95%的風險值(Value at Risk)為何?(提示: 5f72a6ac200bf.jpg= 3.46, 5f72a6c38b844.jpg = 7.21, 5f72a6e044da7.jpg = 0.4175, 5f72a700d9445.jpg = 0.4736, 5f72a722bf460.jpg = 0.5237,5f72a74c94f93.jpg= 0.5695)
(A)$8,210,000
(B)$9,210,000
(C)$10,210,000
(D)$11,210,000



參考答案

答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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