問題詳情
28. 假設某臺股投資組合價值為 44,000,000，其 Beta 值為 2.2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 1.7，試問需要幾口期貨短部位方可達成？
(A)7 口
(B)8 口
(C)9 口
(D)10 口
(A)7 口
(B)8 口
(C)9 口
(D)10 口
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,600。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.45 及
- 假設某投資人持有賣出股票買權的部位，賣出買權部位目前共價值 1,000,000，假設該股票買權的 Theta 值為-825，試問：在其他條件不變下，經過一天（日曆日）後，投資人可以收入多少
- 某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 12%及 68%，該股票指數目前 10,000 點。某投資人出售 200 單位該指數的價平賣權，具到期日尚存一個月，該賣權報價為 320 點，
- 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值$30,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為30%及36%。股票B的價值$20,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為20%及
- 投資人交易表 1 所述 TRF 契約，關於每個結算日到期選擇權部位的組成，試問下列敘述何者為是？ (A)投資人持有 1,000,000 單位美元賣權的長部位(B)投資人持有 1,000,000
- 關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)投資人交易 TRF，基本上是買入美元的買權與賣出美元的賣權(B)設立保護價格，可以降低投資人損失(C)TRF 獲利出場次數越高，投資
- 關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)日元大幅升值時，投資人會有獲利(B)以兩倍本金計算損失，對投資人不利(C)某比價日的匯率介於履約價格與保護價格之間，該次清算投資人沒
- 臺灣牛證（Bull Warrants）的性質類似於深價內的買權，關於深價內買權的特性，下列何者為非？(A)深價內買權的 Delta 值趨近於 1 (B)深價內買權的 Gamma 值趨近於 0(
- 美國油價崩潰、5 月西德州中級（WTI）原油期貨甚至在 4 月 20 日轉負，原油首度出現負報價，震驚全球投資人，CME 為因應選擇權報價，改採用 Bachelier Model。關於 Bac
- 假設目前臺股指數、金融指數與電子指數分別為 11,000、1,230 與 490，若某投資人保證金帳戶有 300 萬元，目前交易部位有 3 口臺股指數期貨、2 口金融指數期貨與 1 口電子指數
內容推薦
- 下表為某六年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，假設該債券的到期收益率（Yield toMaturity）為 10%（每年複利一次），試求該債券的修正後存續期間（Modified Dura
- 某債券型基金目前市值共 200 億美元，其修正後存續期間（Modified Duration）為 10 年，凸性（Convexity）為 5。假設市場利率為常態分配，日波動度為 30 基本點（
- 某公司擔心利率上升，造成負債利息成本上升，因此欲進行避險。試問以下何種方式可以達到避險效果？(A)買入利率下限型契約（Floor）(B)進入十年期公債期貨的長部位(C)進入臺指期貨短部位(D)
- 假設股票甲的股價 100 元，股票乙的股價 10 元，且假設兩檔股票的波動度相同。依據 BS 選擇權評價公式，若股票甲的近月份價平買權價格為 5，則股票乙的近月份價平買權價格最接近下列何值？(
- 關於債券凸性的說明，下列何者有誤？(A)當殖利率上升時，凸性係數變小(B)殖利率及票面利率相同的債券，到期年限越長，凸性係數越大(C)殖利率及到期年限相同的債券，票面利率越低，凸性係數越小(D
- A: Steve’s her brother. _____ is a tall doctor.(A) He (B) She (C) They (D) You
- Alex and I are students. _____ are good friends, too.(A) He (B) She (C) You (D) We
- Tina and Cliff are my students. _____ their teacher.(A) I’m (B) They’re (C) She’s (D) He’s
- A: Who is she? B: _____.(A) A teacher(B) My bike (C) Candy Black (D) Forty-four
- A: Are you writers? B: No, _____.(A) we are (B) we aren’t(C) I am (D) I’m not
- A: Aren’t you hungry? B: _____(A) Yes, I’m weak. (B) Yes, I’m happy.(C) No, I am sad. (D) No, I am
- A: Is your doll beautiful? B: No. It’s _____ doll.(A) a beautiful (B) an ugly(C) beautiful (D) ugl
- A: How old is your grandma? B: _______.(A) 2233-4567 (B) Sixteen(C) Seventy (D) Very well
- A: Your cat, Kitty, is very cute. B: ______(A) Not bad. (B) I see. (C) Thank you. (D) I’m fine.
- 【題組】(A) year old (B) years old(C) old (D) years
- 【題組】(A) this (B) that (C) he (D) it
- 【題組】(A) Too bad.(B) Really? (C) Very well.(D) OK.
- 【題組】(A) it isn’t (B) it's (C) its (D) it is
- 【題組】(A) big (B) pretty (C) green (D) new
- 【題組】Who has (有) two daughters? (A)Ben. (B)Helen. (C)Tom. (D)Lois.
- 【題組】Who are husband and wife? (A)John and Lucy. (B)Dick and Ann. (C)Tom and Lois. (D)Ben and He
- 【題組】Which（哪一個）is true（正確的）? (A) A is John. He is a teacher.(B) B is Alan. He is a student.(C) C i
- 【題組】She is a happy doctor. Who is she?(A)Betty. (B)Mary. (C)Mia. (D)Ken.
- 【題組】Which（哪一個）is true（正確的）?(A)Ken and Mia are cousins. (B)Mary and Betty are sisters.(C)Ken and B
- 【題組】Which is true about Mia? (A)She’s forty years old. (B)She’s not tall.(C)She's a cute nur