問題詳情
12. 在證券化商品的包裝中，風險最高的是：
(A)Junior Tranche
(B)Senior Tranche
(C)Mezzanine tranche
(D)Equity tranche
(A)Junior Tranche
(B)Senior Tranche
(C)Mezzanine tranche
(D)Equity tranche
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 經評估發現客户之信用狀況與財力不足以從事期貨交易時，期貨商得採取下列何種措施？ 拒絕其委託；接受其委託但限制其交易數量；接受其委託但提高保證金；要求其提出適當擔保後得接受其委託
- 依據期貨公會自律規範，下列何者應負期貨信託基金風險管理之最終責任?(A)期貨信託事業之董事長 (B)期貨信託事業之董事會(C)期貨信託事業之總經理 (D)期貨信託事業之風險管理委員會
- 以下何者是國內金融機構常用以參考個人的信評指標：(A)J20 (B)J21 (C)J10 (D)TCRI
- 以下何者，並不常在國際市場應用為基礎(benchmark)利率：(A)OIS (B)T-bill (C)LIBOR (D)zero-coupon bond
- Expected Shortfall 與 VaR 比較，通常何者絕對值會更大?(A)Expected Shortfall (B)VaR (C)不一定 (D)通常差不多
- 期貨信託事業得全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，下列所述何者為非?(A)全權委託之比率，不得超過基金初始募集金額及追加募集額度之百分之三十(B)全權委託之比率，不得超過基金每日淨資產價值之
- 除另有方式替代外，對不特定人募集之期貨信託基金，應於成立後每季終了多久時間內更新公開說明書?(A)十日 (B)十五日 (C)一個月 (D)四十五日
- 依我國期貨交易法之規定，下列何種交易不適用期貨交易法？ 外匯經紀商經核准在其營業處所經營之換匯交易；金融機構經核准在營業處所經營之換匯換利交易；金融機構經核准在營業處所經營之貨幣選擇
- 以下何者為期貨信託基金性質應記載之事項?(A)存續期間 (B)期貨信託契約關係 (C)投資地區及標的 (D)是否分配收益
- 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，受委任機構應就受委任事項向期貨信託事業提出操作報告。依規定報告之頻率至少多久一次?(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
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- 下列有關期貨信託事業申請辦理減資退股應符合條件之敘述，何者錯誤?(A)最近三年未受證交法第一百條第二款至第四款規定之處分者(B)最近年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見者(C)最近三年
- 期貨商得自客户保證金專戶内提領款項的情形，下列何者正確？ 購買非營業用之不動產；為期貨交易人預先扣繳税額：為期貨交易人支付必須支付之清算差額：依期貨交易人指示，交付賸餘保證金；
- AML 與 CFT 是近年來國際上相當重要的金融規範，他們是指：(A)反洗錢與反資恐 (B)反洗錢與肥咖(C)反資恐與肥咖 (D)肥咖與共同報導準則
- 使某一個投資組合 Delta 的”變動率”為零，我們稱為：(A)Beta Neutral (B)Delta Neutral (C)Gamma Neutral (D)Vega Neutral
- 請問依我國期貨交易法之規定，下列何者敘述為「槓桿保證金契約」？(A)當事人約定，於未來特定期間，依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約(B)當事人約定，選擇權
- 期貨信託事業設置風險管理執行單位之相關敘述，何者正確?(A)風險管理執行單位應獨立於業務單位及交易活動之外行使職權(B)期貨信託事業風險管理人員應具有專業之素質與資歷，並具有風險管理之專業能力
- 關於本國期貨商申請設置分支機構之規定，下列何者正確？ 期貨商得於申請設置許可時，同時申請設置分支機構；每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加新臺幣一千萬元；期貨商於開始營業後，
- 巴塞爾協定的第一支柱考慮的風險包括了：(A)信用風險 (B)流動性風險 (C)聲譽風險 (D)策略風險
- 以下對存續期間(duration)的描述何者錯誤?(A)債券價格的利率彈性(B)各期現金流量折現後佔債券價格的比率為權數來對各期間的加權平均(C)用以衡量利率風險(D)無息債券之存續期間為 0
- 制訂衍生性工具標準合約的國際組織是：(A)ISDA (B)ISO (C)OECD (D)COSO
- Return，可以區分成回收(Return of)與報酬(Return on)兩部分，兩者合在一起稱為：(A)回報 (B)回收 (C)報酬 (D)收入
- 在會計規範下，以下何者不應做為避險工具?(A)賣出一買權 (B)買進一買權 (C)買進一賣權 (D)買進兩賣權
- 以下何者對 LGD(Loss given default)的描述錯誤：(A)信用風險的風險因子 (B)是一個絕對金額(C)通常比 PD 難以估算 (D)在標準法下金融機構內部不需評估
- 公司制期貨交易所之董事、監察人由非股東之相關專家擔任者，其人數及擔任之程序，下列敘述何者正確？(A)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選擔任之(B)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴
- 以下何者不是期貨與遠期合約的明顯差異之處：(A)交易標準化與否 (B)逐日清算 (C)期間長短 (D)信用風險大小
- 系統風險，通常是指：(A)可分散的風險 (B)不可分散的風險 (C)可規避的風險 (D)不可規避的風險
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- VIX 指標，通常是如何計算?(A)由選擇權的價格反推其標的隱含波動度 (B)計算選擇權價格的標準差(C)計算選擇權價格的變異數 (D)由選擇權的 Vega 推算而得
- 水中如果含有大量的鐵及何種元素，水往往呈現紅色而且具有苦味，導致不適合當作家庭用水？(A)錳 (B)鋁 (C)鉛 (D)砷
- 利率交換合約中的本金，一般稱為：(A)名目本金 (B)實質本金 (C)交換本金 (D)衍生本金
- 以下何者不是國際前三大的信評公司：(A)TEJ (B)S&P (C)Moody’s (D)Fitch
- Copula 主要是應用在評估：(A)投資組合的風險 (B)單一的商品風險(C)衍生性商品風險 (D)純粹風險
- 期貨交易所下列何種事項發生時，應先申報金管會核准？ 與自律組織簽訂合作協議；期貨商與期貨交易所間，關於期貨集中交易市場使用契約之訂立、變更或終止：經營其他業務或投資其他事業；受讓
- 期貨商違反公司制期貨交易所之受託契約準則之規定，依據期貨交易法規定，期貨交易所得對期貨商：處罰違約金；停止或限制交易；終止契約；除名(A)4 (B)僅 3(C
- 所謂 at-the-money(平價)選擇權，是指執行價格：(A)高於標的之市場價格 (B)低於標的之市場價格(C)無關於標的之市場價格 (D)接近標的之市場價格