問題詳情
4. 以下何者不是國際前三大的信評公司：
(A)TEJ
(B)S&P
(C)Moody’s
(D)Fitch
(A)TEJ
(B)S&P
(C)Moody’s
(D)Fitch
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 以下何種操作最可能規避持有某標的金融商品的市場流動性風險?(A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
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- 以下何者不是期貨與遠期合約的明顯差異之處：(A)交易標準化與否 (B)逐日清算 (C)期間長短 (D)信用風險大小
- 公司制期貨交易所之董事、監察人由非股東之相關專家擔任者，其人數及擔任之程序，下列敘述何者正確？(A)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選擔任之(B)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴
- 以下何者對 LGD(Loss given default)的描述錯誤：(A)信用風險的風險因子 (B)是一個絕對金額(C)通常比 PD 難以估算 (D)在標準法下金融機構內部不需評估
- 在會計規範下，以下何者不應做為避險工具?(A)賣出一買權 (B)買進一買權 (C)買進一賣權 (D)買進兩賣權
- Return，可以區分成回收(Return of)與報酬(Return on)兩部分，兩者合在一起稱為：(A)回報 (B)回收 (C)報酬 (D)收入
- 制訂衍生性工具標準合約的國際組織是：(A)ISDA (B)ISO (C)OECD (D)COSO
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- 期貨交易所下列何種事項發生時，應先申報金管會核准？ 與自律組織簽訂合作協議；期貨商與期貨交易所間，關於期貨集中交易市場使用契約之訂立、變更或終止：經營其他業務或投資其他事業；受讓
- 期貨商違反公司制期貨交易所之受託契約準則之規定，依據期貨交易法規定，期貨交易所得對期貨商：處罰違約金；停止或限制交易；終止契約；除名(A)4 (B)僅 3(C
- 所謂 at-the-money(平價)選擇權，是指執行價格：(A)高於標的之市場價格 (B)低於標的之市場價格(C)無關於標的之市場價格 (D)接近標的之市場價格
- 以下何者是國內金融機構常用以參考公開發行公司的信評指標：(A)Cofass (B)TCRI (C)大公 (D)J20
- 最可應用於評估違約機率的金融工具是：(A)Total return swap (B)Interest rate swap(C)Credit default swap (D)Foreign ex
- 若結算會員不履行結算交割義務時，相關支應單位有：違約期貨結算會員之交割結算基金：違約期貨結算會員繳存之結算保證金；期貨結算機構之賠償準備金；其他期貨結算會員之交割結算基金；其
- Delta 與 Gamma 的數學關係，類似於 Duration 與何者的關係：(A)Beta (B)Alpha (C)Vega (D)Convexity
- 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構或信託監察人召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起多少日內，檢具召開事由向金管會申報召開受益人會議?(A)一日內 (B
- Liquidity Coverage Ratio 是用以評估什麼期間的流動性?(A)一週 (B)一個月 (C)三個月 (D)半年
- 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構收取結算保證金之規定，下列何者正確？ 得以現金繳交：2 得以經核定之有價證券繳交；有價證券抵繳結算保證金之比例，由期貨結算機構定之；結算保證金之收取
- 以下何者在經濟意義與數學關係的意義上，最接近 Duration?(A)Beta (B)Vega (C)Alpha (D)Delta
- Net Stable Funds Ratio 是用以評估什麼期間的流動性：(A)一個月 (B)三個月 (C)一年 (D)三年
- 依我國期貨交易法之規定，有關賠償準備金之規定，下列何者正確？(A)期貨結算機構未依規定提存賠償準備金，主管機關可處新臺幣一百二十萬元罰金(B)期貨結算機構第一次應先提存上限為新臺幣四千萬元之賠償
- 期貨商經營期貨經紀業務時，對於一定金額以上或疑似洗錢之交易所應採取的措施，下列敘述何者錯誤？(A)應保存足以瞭解交易全貌之交易憑證 (B)應確認客戶身分及申報之紀錄(C)應依洗錢防制法之規定辦
- 關於期貨商從事宣傳廣告之規定，下列何者不正確？(A)期貨商收取費用應考量相關營運成本、合理利潤以及客户整體貢獻度等因素(B)宣傳資料之形式、内容製作及傳播等相關事宜，由金管會訂定管理辦法(C)
- 下列登記為期貨顧問事業之業務員中，何者毋需取得期貨交易分析人員資格或期貨商業務員資格？(A)證券經紀商之内部稽核兼任期貨顧問事業之内部稽核(B)期貨經紀商擔任招攬之業務員兼任期貨顧問事業負責推
- Moral hazard 與 Adverse selection 主要的差別是在：(A)發生的時間在合約或交易之前或之後 (B)嚴重性的大小(C)風險由買方或賣方來承擔 (D)主要由於資訊不對
- 有關期貨經理事業為委任人編製交易報告等書件之規定，下列敘述何者錯誤？(A)應每月定期編製相關交易報告等書件並送達委任人(B)報告書件包括交易紀錄及現況報告書(C)委任人委託資產之淨值，減損達原
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- 由實際的交易價格(例如選擇權交易價格)來調整得出模型的參數，稱為：(A)Calibration (B)Validation (C)Verification (D)standardization
- 有關期貨商相關紀錄之保存年限，下列敘述何者錯誤？(A)期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年(B)期貨商以電話受理及執行期貨交易委託時之錄音内容至少應保存二個月(C)期貨商以傳真機、電報
- 下列何者非證券投資顧問事業得經營之業務?(A)提供分析意見 (B)全權委託投資業務(C)銷售未上市、未上櫃股票 (D)對委託人推介有價證券投資