問題詳情
20. 巴塞爾協定的第一支柱考慮的風險包括了：
(A)信用風險
(B)流動性風險
(C)聲譽風險
(D)策略風險
(A)信用風險
(B)流動性風險
(C)聲譽風險
(D)策略風險
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 期貨信託事業設置風險管理執行單位之相關敘述，何者正確?(A)風險管理執行單位應獨立於業務單位及交易活動之外行使職權(B)期貨信託事業風險管理人員應具有專業之素質與資歷，並具有風險管理之專業能力
- 請問依我國期貨交易法之規定，下列何者敘述為「槓桿保證金契約」？(A)當事人約定，於未來特定期間，依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約(B)當事人約定，選擇權
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- AML 與 CFT 是近年來國際上相當重要的金融規範，他們是指：(A)反洗錢與反資恐 (B)反洗錢與肥咖(C)反資恐與肥咖 (D)肥咖與共同報導準則
- 期貨商得自客户保證金專戶内提領款項的情形，下列何者正確？ 購買非營業用之不動產；為期貨交易人預先扣繳税額：為期貨交易人支付必須支付之清算差額：依期貨交易人指示，交付賸餘保證金；
- 下列有關期貨信託事業申請辦理減資退股應符合條件之敘述，何者錯誤?(A)最近三年未受證交法第一百條第二款至第四款規定之處分者(B)最近年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見者(C)最近三年
- 對不特定人募集之期貨信託基金，當其淨資產價值低於新臺幣多少元時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約?(A)一千萬 (B)二千萬 (C)三千萬 (D)五千萬
- 在證券化商品的包裝中，風險最高的是：(A)Junior Tranche (B)Senior Tranche (C)Mezzanine tranche (D)Equity tranche
- 用以檢驗目前的 VaR 模型若應用在過去的資料是否合適的測試，叫做：(A)回溯(顧)測試 (B)酸性測試 (C)歷史測試 (D)壓力測試
- 經評估發現客户之信用狀況與財力不足以從事期貨交易時，期貨商得採取下列何種措施？ 拒絕其委託；接受其委託但限制其交易數量；接受其委託但提高保證金；要求其提出適當擔保後得接受其委託
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- 制訂衍生性工具標準合約的國際組織是：(A)ISDA (B)ISO (C)OECD (D)COSO
- Return，可以區分成回收(Return of)與報酬(Return on)兩部分，兩者合在一起稱為：(A)回報 (B)回收 (C)報酬 (D)收入
- 在會計規範下，以下何者不應做為避險工具?(A)賣出一買權 (B)買進一買權 (C)買進一賣權 (D)買進兩賣權
- 以下何者對 LGD(Loss given default)的描述錯誤：(A)信用風險的風險因子 (B)是一個絕對金額(C)通常比 PD 難以估算 (D)在標準法下金融機構內部不需評估
- 公司制期貨交易所之董事、監察人由非股東之相關專家擔任者，其人數及擔任之程序，下列敘述何者正確？(A)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選擔任之(B)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴
- 以下何者不是期貨與遠期合約的明顯差異之處：(A)交易標準化與否 (B)逐日清算 (C)期間長短 (D)信用風險大小
- 系統風險，通常是指：(A)可分散的風險 (B)不可分散的風險 (C)可規避的風險 (D)不可規避的風險
- 以下何種操作最可能規避持有某標的金融商品的市場流動性風險?(A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
- VIX 指標，通常是如何計算?(A)由選擇權的價格反推其標的隱含波動度 (B)計算選擇權價格的標準差(C)計算選擇權價格的變異數 (D)由選擇權的 Vega 推算而得
- 水中如果含有大量的鐵及何種元素，水往往呈現紅色而且具有苦味，導致不適合當作家庭用水？(A)錳 (B)鋁 (C)鉛 (D)砷
- 利率交換合約中的本金，一般稱為：(A)名目本金 (B)實質本金 (C)交換本金 (D)衍生本金
- 以下何者不是國際前三大的信評公司：(A)TEJ (B)S&P (C)Moody’s (D)Fitch
- Copula 主要是應用在評估：(A)投資組合的風險 (B)單一的商品風險(C)衍生性商品風險 (D)純粹風險
- 期貨交易所下列何種事項發生時，應先申報金管會核准？ 與自律組織簽訂合作協議；期貨商與期貨交易所間，關於期貨集中交易市場使用契約之訂立、變更或終止：經營其他業務或投資其他事業；受讓
- 期貨商違反公司制期貨交易所之受託契約準則之規定，依據期貨交易法規定，期貨交易所得對期貨商：處罰違約金；停止或限制交易；終止契約；除名(A)4 (B)僅 3(C
- 所謂 at-the-money(平價)選擇權，是指執行價格：(A)高於標的之市場價格 (B)低於標的之市場價格(C)無關於標的之市場價格 (D)接近標的之市場價格
- 以下何者是國內金融機構常用以參考公開發行公司的信評指標：(A)Cofass (B)TCRI (C)大公 (D)J20
- 最可應用於評估違約機率的金融工具是：(A)Total return swap (B)Interest rate swap(C)Credit default swap (D)Foreign ex
- 若結算會員不履行結算交割義務時，相關支應單位有：違約期貨結算會員之交割結算基金：違約期貨結算會員繳存之結算保證金；期貨結算機構之賠償準備金；其他期貨結算會員之交割結算基金；其
- Delta 與 Gamma 的數學關係，類似於 Duration 與何者的關係：(A)Beta (B)Alpha (C)Vega (D)Convexity
- 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構或信託監察人召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起多少日內，檢具召開事由向金管會申報召開受益人會議?(A)一日內 (B
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- Net Stable Funds Ratio 是用以評估什麼期間的流動性：(A)一個月 (B)三個月 (C)一年 (D)三年