問題詳情
6. 以下何者是國內金融機構常用以參考個人的信評指標：
(A)J20
(B)J21
(C)J10
(D)TCRI
(A)J20
(B)J21
(C)J10
(D)TCRI
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- Expected Shortfall 與 VaR 比較，通常何者絕對值會更大?(A)Expected Shortfall (B)VaR (C)不一定 (D)通常差不多
- 期貨信託事業得全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，下列所述何者為非?(A)全權委託之比率，不得超過基金初始募集金額及追加募集額度之百分之三十(B)全權委託之比率，不得超過基金每日淨資產價值之
- 除另有方式替代外，對不特定人募集之期貨信託基金，應於成立後每季終了多久時間內更新公開說明書?(A)十日 (B)十五日 (C)一個月 (D)四十五日
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- 以下何者為期貨信託基金性質應記載之事項?(A)存續期間 (B)期貨信託契約關係 (C)投資地區及標的 (D)是否分配收益
- 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，受委任機構應就受委任事項向期貨信託事業提出操作報告。依規定報告之頻率至少多久一次?(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
- 保本型期貨信託基金因保本操作之需要，得將資產以定期存款保持之，定期存款的期間不得低於多久?(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
- 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，其契約內容變更應於報經主管機關核准後，幾日內公告其內容?(A)一日 (B)二日 (C)三日 (D)四日
- 期貨信託基金交易及投資所得期貨信託契約之約定應分配收益者，除經主管機關核准外，應於會計年度終了後多少時間內分配之?(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)九個月
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應包括事項，下列何者不包括在內?(A)充分瞭解客戶 (B)強制客戶定期定額申購(C)洗錢防制 (D)銷售行為
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- 經評估發現客户之信用狀況與財力不足以從事期貨交易時，期貨商得採取下列何種措施？ 拒絕其委託；接受其委託但限制其交易數量；接受其委託但提高保證金；要求其提出適當擔保後得接受其委託
- 用以檢驗目前的 VaR 模型若應用在過去的資料是否合適的測試，叫做：(A)回溯(顧)測試 (B)酸性測試 (C)歷史測試 (D)壓力測試
- 在證券化商品的包裝中，風險最高的是：(A)Junior Tranche (B)Senior Tranche (C)Mezzanine tranche (D)Equity tranche
- 對不特定人募集之期貨信託基金，當其淨資產價值低於新臺幣多少元時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約?(A)一千萬 (B)二千萬 (C)三千萬 (D)五千萬
- 下列有關期貨信託事業申請辦理減資退股應符合條件之敘述，何者錯誤?(A)最近三年未受證交法第一百條第二款至第四款規定之處分者(B)最近年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見者(C)最近三年
- 期貨商得自客户保證金專戶内提領款項的情形，下列何者正確？ 購買非營業用之不動產；為期貨交易人預先扣繳税額：為期貨交易人支付必須支付之清算差額：依期貨交易人指示，交付賸餘保證金；
- AML 與 CFT 是近年來國際上相當重要的金融規範，他們是指：(A)反洗錢與反資恐 (B)反洗錢與肥咖(C)反資恐與肥咖 (D)肥咖與共同報導準則
- 使某一個投資組合 Delta 的”變動率”為零，我們稱為：(A)Beta Neutral (B)Delta Neutral (C)Gamma Neutral (D)Vega Neutral
- 請問依我國期貨交易法之規定，下列何者敘述為「槓桿保證金契約」？(A)當事人約定，於未來特定期間，依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約(B)當事人約定，選擇權
- 期貨信託事業設置風險管理執行單位之相關敘述，何者正確?(A)風險管理執行單位應獨立於業務單位及交易活動之外行使職權(B)期貨信託事業風險管理人員應具有專業之素質與資歷，並具有風險管理之專業能力
- 關於本國期貨商申請設置分支機構之規定，下列何者正確？ 期貨商得於申請設置許可時，同時申請設置分支機構；每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加新臺幣一千萬元；期貨商於開始營業後，
- 巴塞爾協定的第一支柱考慮的風險包括了：(A)信用風險 (B)流動性風險 (C)聲譽風險 (D)策略風險
- 以下對存續期間(duration)的描述何者錯誤?(A)債券價格的利率彈性(B)各期現金流量折現後佔債券價格的比率為權數來對各期間的加權平均(C)用以衡量利率風險(D)無息債券之存續期間為 0
- 制訂衍生性工具標準合約的國際組織是：(A)ISDA (B)ISO (C)OECD (D)COSO
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- 在會計規範下，以下何者不應做為避險工具?(A)賣出一買權 (B)買進一買權 (C)買進一賣權 (D)買進兩賣權
- 以下何者對 LGD(Loss given default)的描述錯誤：(A)信用風險的風險因子 (B)是一個絕對金額(C)通常比 PD 難以估算 (D)在標準法下金融機構內部不需評估
- 公司制期貨交易所之董事、監察人由非股東之相關專家擔任者，其人數及擔任之程序，下列敘述何者正確？(A)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選擔任之(B)三分之一由主管機關指派，餘由期貨交易所遴
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- 系統風險，通常是指：(A)可分散的風險 (B)不可分散的風險 (C)可規避的風險 (D)不可規避的風險
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- 水中如果含有大量的鐵及何種元素，水往往呈現紅色而且具有苦味，導致不適合當作家庭用水？(A)錳 (B)鋁 (C)鉛 (D)砷
- 利率交換合約中的本金，一般稱為：(A)名目本金 (B)實質本金 (C)交換本金 (D)衍生本金
- 以下何者不是國際前三大的信評公司：(A)TEJ (B)S&P (C)Moody’s (D)Fitch