（）券商若發行指數型認售權證（Put Warrant），可在股價指數期貨上採何種部位避險？(A) 買進部位 (B) 賣出部位 (C) 視大盤走勢而定 (D) 無法以指數期貨避險

問題詳情

（）券商若發行指數型認售權證（Put Warrant），可在股價指數期貨上採何種部位避險？
(A) 買進部位
(B) 賣出部位
(C) 視大盤走勢而定
(D) 無法以指數期貨避險

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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（）同上題，則一般的套利者將如何進行套利？（其他成本皆為 0）(A) 買進五月玉米，並賣債券以融通買進玉米現貨 (B) 買進玉米現貨，並賣出五月玉米期貨 (C) 賣出五月的玉米期貨
（）以 SGX 之臺股指數期貨避險時：(A) 不會有殘留之市場風險 (B) 不會有殘留之個別風險 (C) 會有殘留之匯率風險 (D) 不會有殘留之 β 風險（β 乃相對於該指數之 β 係數
（）同時買進一張三月份國庫券（T-Bill）期貨，賣出一張三個月的歐洲美元（Eurodollar）定期存單期貨，稱為：(A) 上跨式部位 (B) 下跨式部位 (C) 多頭 TED 價差交易
（）交叉避險時須考慮：(A) 現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B) 現貨價格與期貨價格的關係 (C) 期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
（）有關基差的說明，何者正確？(A) 基差由 8 變為-3，有利空頭避險 (B) 其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C) 由-5 變為-1 為轉弱 (D) 基差為負，且絕對值變大時，對空
（）美國某一對日本出口之廠商，預計四個月可收到一筆日幣貨款，他應如何避險？(A) 買進日幣期貨賣權 (B) 賣出日幣期貨賣權 (C) 買進日幣期貨 (D) 賣出歐洲日元期貨
（）美國長期公債（T-Bond）期貨合約之面額為：(A) 100 萬美元 (B) 50 萬美元 (C) 10 萬美元 (D) 5 萬美元
（）於避險期間，避險策略的報酬與下列那些因素有關？(A) 基差值的正負符號 (B) 基差值的轉強或轉弱 (C) 選項(A)、(B)皆是 (D) 選項(A)、(B)皆非
※、下圖是位於北方的星空，位於北極星附近的S星以北極星為中心，每隔30º所示的位置，當4月1日22時S星位於圖中A的位置，依次回答下列各問題。S星於4月2日2時位於何位置？　(A)A　(
（） CME 之 S&P 500 股價指數期貨，其合約規格為股價乘上：(A) 500 美元 (B) 250 美元 (C) 125 美元 (D) 200 美元