（）同時買進一張三月份國庫券（T-Bill）期貨，賣出一張三個月的歐洲美元（Eurodollar）定期存單期貨，稱為：(A) 上跨式部位 (B) 下跨式部位 (C) 多頭 TED 價差交易

問題詳情

（）同時買進一張三月份國庫券（T-Bill）期貨，賣出一張三個月的歐洲美元（Eurodollar）定期存單期貨，稱為：
(A) 上跨式部位
(B) 下跨式部位
(C) 多頭 TED 價差交易
(D) 空頭 TED 價差交易

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

內容推薦

（）有關基差的說明，何者正確？(A) 基差由 8 變為-3，有利空頭避險 (B) 其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C) 由-5 變為-1 為轉弱 (D) 基差為負，且絕對值變大時，對空
（）美國某一對日本出口之廠商，預計四個月可收到一筆日幣貨款，他應如何避險？(A) 買進日幣期貨賣權 (B) 賣出日幣期貨賣權 (C) 買進日幣期貨 (D) 賣出歐洲日元期貨
（）美國長期公債（T-Bond）期貨合約之面額為：(A) 100 萬美元 (B) 50 萬美元 (C) 10 萬美元 (D) 5 萬美元
（）於避險期間，避險策略的報酬與下列那些因素有關？(A) 基差值的正負符號 (B) 基差值的轉強或轉弱 (C) 選項(A)、(B)皆是 (D) 選項(A)、(B)皆非
※、下圖是位於北方的星空，位於北極星附近的S星以北極星為中心，每隔30º所示的位置，當4月1日22時S星位於圖中A的位置，依次回答下列各問題。S星於4月2日2時位於何位置？　(A)A　(
（） CME 之 S&P 500 股價指數期貨，其合約規格為股價乘上：(A) 500 美元 (B) 250 美元 (C) 125 美元 (D) 200 美元
（）在何種情況下，基差絕對值變大對多頭避險較為有利？(A) 正常市場 (B) 逆價市場 (C) 期貨價格＝現貨價格 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
（）期交所對客戶交易期貨所需保證金，會有明文規定，期貨商針對個別客戶，收取所需保證金之數額應為：(A) 只能等於期交所的規定 (B) 至少等於期交所的規定 (C) 最多等於期交所的規定 (
（）平倉市場（liquidating market）的特色為：(A) 價格上漲 (B) 價格上漲，未平倉量增加 (C) 價格下跌，未平倉量減少 (D) 執行停損委託
（）下列何者基差之變化，稱為基差轉強？(A) -5→-4 (B) -4→-6 (C) 5→-6 (D) 5→4