問題詳情
27. 對於期貨商接受交易委託時紀錄之保存，下列何者為「非」？
(A)電話進行者，須同步錄音存證
(B)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止
(C)以電腦系統傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔備查
(D)電話進行者，錄音內容應保存 2 年
(A)電話進行者，須同步錄音存證
(B)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止
(C)以電腦系統傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔備查
(D)電話進行者，錄音內容應保存 2 年
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 期貨經紀商執行代為沖銷作業時，有未沖銷交易人全部部位及未通知交易人沖銷結果之情事，與其內部控制之規定不符時，應負何種責任？(A)沒有責任(B)處新臺幣 12 萬元以上 240 萬元以下罰鍰(C
- 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設何種委員會？(A)業務委員會、內部稽核委員會(B)業務委員會、法律遵循委員會(C)法律遵循委員會、內部稽核委員會(D)業務委員會、紀律委員會
- 期貨業違反期貨交易法或期貨交易法所發布之命令者，除依法處罰外，主管機關得視情節輕重，為相關行政行為，以下何者「不」包括在內？(A)予以糾正 (B)命其限期改善(C)撤換其負責人 (D)命令為停
- 有關期貨經紀商「不」得申請兼營以下何種事業？(A)期貨信託基金銷售機構 (B)期貨顧問事業(C)期貨經理事業 (D)期貨交易輔助人
- 期貨信託基金指期貨信託契約之信託財產，「不」包括下列何者？(A)因募集發行受益憑證所取得之申購價款 (B)申購價款所生孳息(C)受益憑證申購手續費 (D)基金所購入之各項資產
- 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第 12 條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，不得超過該公司已發行股份總數百分之幾？(A)5% (B)10% (C)
- 期貨商之負責人、業務員或其他從業人員，洩漏期貨交易人委託事項及職務上所獲悉之秘密時，其刑事責任為何？(A)處 6 個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 60 萬元以下罰金(B)處 1 年以下
- 期貨業應建立財務、業務之內部控制制度。除經主管機關核准者外，應於每會計年度終了後幾個月內，向主管機關申報內部控制聲明書？(A)1 個月 (B)2 個月 (C)3 個月 (D)6 個月
- 當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約。此契約稱為？(A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)交換契
- 委任人指定之保管機構，當有下列情事時，期貨經理事業「無須」對委任人負告知義務？(A)保管機構擔任期貨經理事業之監察人(B)期貨經理事業持有保管機構已發行股份總數 1%以上股份(C)由期貨經理事
內容推薦
- 遭主管機關解除職務處分之期貨業之受雇人，未來 5 年內可擔任下列何項職務？(A)期貨商負責人(B)期貨商總務人員(C)期貨商經理人(D)以上職務皆不得擔任
- 當事人約定，選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；選擇權賣方，於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結
- 依期貨信託事業設置標準第 13 條第 2 項規定，下列有關期貨信託事業「自然人」非專業股東之「關係人」之敘述，何者正確？(A)指該股東之配偶(B)指該股東之配偶及未成年子女(C)包括該股東之配
- 在公司制期貨交易所交易之期貨商，應與交易所訂立使用期貨集中交易市場契約，並應訂明特定事項，下列事項何者「不在」其中？(A)期貨商於被指定代為了結他期貨商所為之交易時，有依約履行之義務(B)契約
- 下列敘述何者為「非」？(A)期貨商之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券繳存(B)期貨經紀商無分支機構者，應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存新臺幣 5,000萬元營業保證金(
- 期貨結算機構不得以賠償準備金貸與他人或移作他項用途，且「不得」運用於下列何事項？(A)銀行存款 (B)購買國庫券 (C)購買有擔保公司債 (D)購買政府債券
- 下列關於期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約中，所訂定期貨信託事業之權利、義務與責任之敘述，何者正確？(A)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款，投資人投資基金前，應審慎考
- 假設電線的最大安全負載為 15 安培，則應串接下列那種保險絲？(A)13(B)15(C)17(D)20 安培。
- 將濃硫酸滴在方糖上，方糖會變成焦黑的碳，是因為濃硫酸具有什麼性質？ (A)酸性強 (B)腐蝕性 (C)沸點高 (D)脫水性。
- 由於暖化日益嚴重，全球最大郵輪－水晶尚寧號 2016 年 8月首次得以從美國阿拉斯加出發，通過白令海峽，再經過大西洋和太平洋的西北航道，穿越北極海，最後抵達美國紐約，旅途中拜訪烏魯哈克圖克、劍橋灣
- 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產甲，500 萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ N(-1
- 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1， 若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：5 天期 5%的風險值為何？N(-6
- 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 124 個基準點，違約回復率為 30%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spr
- 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？ (A)theta (B)vega (C)sigma (D)rho
- 以發行賣權的角度而言，delta = - 0.25 表示；每出售一賣權，必須： (A)出售 4 張股票 (B)購入 4 張股票 (C)出售 0.25 張股票 (D)購入 0.25 張股票
- 一個殖利率為 2%的永續年金債券，每年付息$100，試問其存續期間為？(A)11 年 (B)51 年 (C)101 年 (D)無窮期
- 若銀行使用利率交換規避長期浮動利率借款，若實際浮動利率借款之公平價值損失 300,000 元，則利率交換獲利金額要達多少才會視為避險有效？(A)實際抵銷結果介於 200,000 元與 350,0
- 加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值：(A)不變 (B)上升 (C)下降 (D)無法判斷
- 在 KMV 信用模型架構之下，若一公司資產為 300 萬，負債為 210 萬，資產標準差為 30 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)2 個標準差(C)3 個標準差 (D)條件
- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入買權，為負 delta 與正 gamma(B)賣出買權，為負 delta 與正 gamma(C)買入賣權，為正 delta 與
- 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？(A)CreditMetrics 法 (B)CreditRisk+法(C)CreditPortfolio View 法 (D)
- 假設一個信評 BB 級之五年期公司債，價值 600 萬。違約回復率為 80%，預期信用風險損失為 15,000，試問其隱含違約率為多少？(A)25% (B)2% (C)4% (D)5%
- 下列敘述何者為真？(A)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(B)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(D)以上皆
- 何種選擇權 gamma 風險最高？(A)深價內買權 (B)深價外賣權 (C)價平買權 (D)無從比較
- J. P. Morgan 的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94，若一金融