問題詳情
1.將濃硫酸滴在方糖上，方糖會變成焦黑的碳，是因為濃硫酸具有什麼性質？
(A)酸性強
(B)腐蝕性
(C)沸點高
(D)脫水性。
(A)酸性強
(B)腐蝕性
(C)沸點高
(D)脫水性。
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 下列關於期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約中，所訂定期貨信託事業之權利、義務與責任之敘述，何者正確？(A)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款，投資人投資基金前，應審慎考
- 期貨結算機構不得以賠償準備金貸與他人或移作他項用途，且「不得」運用於下列何事項？(A)銀行存款 (B)購買國庫券 (C)購買有擔保公司債 (D)購買政府債券
- 下列敘述何者為「非」？(A)期貨商之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券繳存(B)期貨經紀商無分支機構者，應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存新臺幣 5,000萬元營業保證金(
- 在公司制期貨交易所交易之期貨商，應與交易所訂立使用期貨集中交易市場契約，並應訂明特定事項，下列事項何者「不在」其中？(A)期貨商於被指定代為了結他期貨商所為之交易時，有依約履行之義務(B)契約
- 依期貨信託事業設置標準第 13 條第 2 項規定，下列有關期貨信託事業「自然人」非專業股東之「關係人」之敘述，何者正確？(A)指該股東之配偶(B)指該股東之配偶及未成年子女(C)包括該股東之配
- 當事人約定，選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；選擇權賣方，於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結
- 遭主管機關解除職務處分之期貨業之受雇人，未來 5 年內可擔任下列何項職務？(A)期貨商負責人(B)期貨商總務人員(C)期貨商經理人(D)以上職務皆不得擔任
- 期貨經理事業向客戶解說全權委託委任契約時，「不得」為下列何種約定？(A)約定契約審閱期間為 7 日(B)向客戶保證全年獲利 15%，否則不收取任何費用(C)與客戶約定全年獲利目標為 15%，若
- 對於期貨商接受交易委託時紀錄之保存，下列何者為「非」？(A)電話進行者，須同步錄音存證(B)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止(C)以電腦系統傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔
- 期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間所為期貨交易之行為係屬下列何者？(A)場外沖銷 (B)交叉交易(C)擅為交易相對人 (D)
內容推薦
- 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產甲，500 萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ N(-1
- 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1， 若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：5 天期 5%的風險值為何？N(-6
- 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 124 個基準點，違約回復率為 30%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spr
- 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？ (A)theta (B)vega (C)sigma (D)rho
- 以發行賣權的角度而言，delta = - 0.25 表示；每出售一賣權，必須： (A)出售 4 張股票 (B)購入 4 張股票 (C)出售 0.25 張股票 (D)購入 0.25 張股票
- 一個殖利率為 2%的永續年金債券，每年付息$100，試問其存續期間為？(A)11 年 (B)51 年 (C)101 年 (D)無窮期
- 若銀行使用利率交換規避長期浮動利率借款，若實際浮動利率借款之公平價值損失 300,000 元，則利率交換獲利金額要達多少才會視為避險有效？(A)實際抵銷結果介於 200,000 元與 350,0
- 加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值：(A)不變 (B)上升 (C)下降 (D)無法判斷
- 在 KMV 信用模型架構之下，若一公司資產為 300 萬，負債為 210 萬，資產標準差為 30 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)2 個標準差(C)3 個標準差 (D)條件
- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入買權，為負 delta 與正 gamma(B)賣出買權，為負 delta 與正 gamma(C)買入賣權，為正 delta 與
- 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？(A)CreditMetrics 法 (B)CreditRisk+法(C)CreditPortfolio View 法 (D)
- 假設一個信評 BB 級之五年期公司債，價值 600 萬。違約回復率為 80%，預期信用風險損失為 15,000，試問其隱含違約率為多少？(A)25% (B)2% (C)4% (D)5%
- 下列敘述何者為真？(A)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(B)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(D)以上皆
- 何種選擇權 gamma 風險最高？(A)深價內買權 (B)深價外賣權 (C)價平買權 (D)無從比較
- J. P. Morgan 的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94，若一金融
- 進口商爲規避匯率風險，應採取何種策略？(A)買外匯買權 (B)賣外匯買權 (C)買外匯賣權 (D)賣外匯賣權
- 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 100 萬。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 100 萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險
- 假設一交易員售出買權，則當股價下跌時，此交易員應如何避險？(A)維持原有多頭部位 (B)維持原有空頭部位 (C)買入股票 (D)賣出股票
- 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 10元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delt
- 假設一履約價為 20 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 2 元。若一出售買權之交易員欲執行停損策略，而計畫以 2 元的股價買入，8 元賣出。試問此股票
- 【題組】承上題，此投資組合風險分散的效果為何？(A)4,800 (B)5,701 (C)6,788 (D)無顯著效果
- Black-Scholes 的股票賣權公式：欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時應如何動態調整持有部位？ (A)賣出佔投資組合 N (d1 )比率的股票
- 某廠商之資本成本為 900 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 12,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？(A) 5% (B)5% (C)5% (D)10%
- 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)到期期間 (B)違約損失率 (C)違約曝險額 (D)違約率
- 出售賣權時，可利用下列何者達成 vega-neutral？(A)政府公債 (B)標的物(C)相同標的之買權 (D)標的物之期貨契約