2. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產甲，500 萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)1,513,129
(B)1,368,405
(C)1,149,091
(D)965,187