問題詳情
23. 預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險？
(A)買進歐洲美元期貨
(B)賣出歐洲美元期貨
(C)買進國庫券期貨
(D)賣出公債期貨
(A)買進歐洲美元期貨
(B)賣出歐洲美元期貨
(C)買進國庫券期貨
(D)賣出公債期貨
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 疊式避險（Stack Hedge）最大的好處是：(A)交易成本較低 (B)避險效果較好(C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳，價格較合理
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- 若某 CBOT 結算會員期貨商，其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位，則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算？(A)3,000 口 (
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- 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降，請問其應：(A)賣出長期公債期貨 (B)買進國庫券期貨(C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨 (D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
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- 若 12 月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%，6 個月期即期利率分別為 5%及 5%，則合理之 3 個月期貨價格應為：(A)51
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- 出售某項期貨合約之賣權具備：(A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利(C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
- 假設其他條件不變，利率走勢與期貨賣權價格之間的關係為：(A)呈反向變動 (B)呈同向變動 (C)無關 (D)不一定
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- 下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升？(A)原油期貨價格下跌 (B)原油期貨價格上漲(C)原油期貨價格波動性變小 (D)賣權到期日接近
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- 三月黃金期貨市價為 790，則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值？(A)履約價格為 770 (B)履約價格為 780 (C)履約價格為 790 (D)履約價格為 800
- 出售期貨賣權時機應該是：(A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)多、空頭市場皆可 (D)與市場無關
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- 在我國結算會員類別中，不具期貨商身分之結算會員為：(A)個別結算會員 (B)一般結算會員 (C)特別結算會員 (D)選項A、B、C皆非
- 臺灣期貨交易所之小型臺指期貨之契約乘數為：(A)50 元 (B)100 元 (C)250 元 (D)500 元