問題詳情
40. 假設其他條件不變，利率走勢與期貨賣權價格之間的關係為：
(A)呈反向變動
(B)呈同向變動
(C)無關
(D)不一定
(A)呈反向變動
(B)呈同向變動
(C)無關
(D)不一定
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 下列何種交易不需要繳交保證金？(A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進 Call 期權 (D)賣出 Put 期權
- 若 12 月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%，6 個月期即期利率分別為 5%及 5%，則合理之 3 個月期貨價格應為：(A)51
- 預期銅價上漲，一投機客以 0 美分／磅買進 6 口 7 月銅期貨合約；且以 3 美分／磅賣出 6 口 9月銅期貨（每合約 25,000 磅），幾天後，客戶平倉期貨價差交易，7 月
- 某位期貨交易人作指數合約的空頭價差交易，近月份的指數為 50，遠月份的指數為 10；該交易人於近月指數為 50，遠月份指數為 62 時平倉，請問其盈虧為何？(A)每單位
- 利用三個月歐洲美元（Eurodollar）期貨與美國國庫券（T-Bill）期貨來從事價差交易稱為：(A)FOB 價差交易 (B)NOB 價差交易 (C)TED 價差交易 (D)選項A、B、C皆
- 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降，請問其應：(A)賣出長期公債期貨 (B)買進國庫券期貨(C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨 (D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
- 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異？(A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項A、B、C皆是
- 某廠商須進貨小麥，故以買進 10 口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels）。若基差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為：(A)淨虧損 10,000 元
- 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美
- 交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有至到期，試問於到期日時，交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T）(A)FT (B)FT－ST (C)ST－
內容推薦
- 下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升？(A)原油期貨價格下跌 (B)原油期貨價格上漲(C)原油期貨價格波動性變小 (D)賣權到期日接近
- 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.4，則賣權之 Delta 為：(A)0.6 (B)-0.6 (C)0.4 (D)-0.4
- 三月黃金期貨市價為 790，則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值？(A)履約價格為 770 (B)履約價格為 780 (C)履約價格為 790 (D)履約價格為 800
- 出售期貨賣權時機應該是：(A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)多、空頭市場皆可 (D)與市場無關
- 關於期貨賣權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金－內含價值(C)時間價值＝內含價值 (D)時間價值＝保證金
- 賣出標的物與到期日期均相同的買權與賣權各一口，但買權的履約價格較賣權為高，則當標物價格如何變動時，較可能產生獲利？ (A)大跌 (B)大漲 (C)微幅波動 (D)選項A、B、C皆非
- 假設目前期貨價格為 910，買進十二月 S&P 500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時買進十二月期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10，此種交易策略
- 在我國結算會員類別中，不具期貨商身分之結算會員為：(A)個別結算會員 (B)一般結算會員 (C)特別結算會員 (D)選項A、B、C皆非
- 臺灣期貨交易所之小型臺指期貨之契約乘數為：(A)50 元 (B)100 元 (C)250 元 (D)500 元
- 在臺灣進行國內外期貨交易，客戶應繳納之保證金額度為：(A)交易所決定 (B)經紀商決定(C)經紀商決定，但不得低於交易所規定的額度 (D)選項A、B、C皆非
- 在臺灣進行國外期貨當日沖銷交易可：(A)減收保證金 (B)加收保證金 (C)保證金金額不變 (D)選項A、B、C皆非
- 我國股價指數期貨類契約之期貨交易稅課徵之實際徵收稅率為十萬分之：(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
- 我國期貨市場所揭露之三大法人期貨交易資訊，揭露之內容包括哪些項目？A.交易量；B.未沖銷量；C.未沖銷契約之金額 (A)僅 A.正確 (B)僅 B.正確 (C)僅 A.、B.正確 (D)A.、
- 交易人向資本額為 NT$2 億的期貨商開戶，則交易人可以下單的期貨契約範圍為何？(A)只能交易本土股票、指數期貨(B)只能交易經行政院金管會核准的國外股票、指數期貨(C)只能交易經行政院金管會
- 下列敘述中，何者違反風險告知書之內容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額內(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若
- 報價型態有兩種：參考報價（Reference Quote）及確定報價（Firm Quote），按照目前臺指選擇權相關規定造市者提供的報價型態為：(A)參考報價(B)確定報價(C)開盤前為參考報
- 臺灣期貨交易所市場交易委託撮合成交時，對於買賣申報優先順序的敘述何者不正確？(A)開市前之市價申報及同價位之限價申報依輸入時序決定優先順序(B)市價申報優先於限價申報(C)限價之較高買進申報，
- 下列有關「期貨顧問」（CTA）之敘述，何者正確？(A)可以收取專業顧問之費用(B)不可以向期貨經紀商收取退佣(C)選項A、B皆是(D)選項A、B皆非
- 結算制度主要功能是：(A)權責區分 (B)確保交易公正 (C)履約保證 (D)選項A、B、C皆非
- 「歐洲美元」期貨契約是屬於：(A)長期利率期貨 (B)中期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)外匯期貨
- 參與期貨交易無需擔憂何種風險？(A)交易所信用風險 (B)國家風險 (C)交易對手信用風險 (D)價格風險
- 在計算未平倉契約數量時，應將未平倉多頭與未平倉空頭部位：(A)相加 (B)相減 (C)相加後再除以二 (D)相減後再除以二
- 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？(A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個(B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個(C)當一舊的買方從一新進入賣方買
- 當下手期貨商必須讓上手期貨商知道個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手期貨商所開的帳戶稱為：(A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account）(B)綜合帳戶（Om
- 在期貨市場的期貨契約，到了第一通知日之後，到期日之前，一般交易所規定買賣雙方，到底誰有權利要求實物交割？(A)買方 (B)賣方 (C)買、賣雙方均可 (D)買、賣雙方均沒有權利