問題詳情
28. 交易人持有現貨部位價值 St,同時,賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有至到期,試問於到期日時,交易人資產價值為何?(其中當時時間為 t,到期日為 T)
(A)FT
(B)FT-ST
(C)ST-FT
(D)FT+ST
(A)FT
(B)FT-ST
(C)ST-FT
(D)FT+ST
參考答案
答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 若 12 月時之英鎊即期匯率為 5800,美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%,6 個月期即期利率分別為 5%及 5%,則合理之 3 個月期貨價格應為:(A)51
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- 出售某項期貨合約之賣權具備:(A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利(C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
- 假設其他條件不變,利率走勢與期貨賣權價格之間的關係為:(A)呈反向變動 (B)呈同向變動 (C)無關 (D)不一定
- 若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為:(A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨(TX)避險(C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
- 下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升?(A)原油期貨價格下跌 (B)原油期貨價格上漲(C)原油期貨價格波動性變小 (D)賣權到期日接近
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- 三月黃金期貨市價為 790,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為 770 (B)履約價格為 780 (C)履約價格為 790 (D)履約價格為 800
- 出售期貨賣權時機應該是:(A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)多、空頭市場皆可 (D)與市場無關
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- 假設目前期貨價格為 910,買進十二月 S&P 500 期貨買權(call),履約價格 900,權利金為 30,同時買進十二月期貨賣權(put),履約價格 900,權利金為 10,此種交易策略
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