問題詳情
48. 假設目前期貨價格為 910，買進十二月 S&P 500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時買進十二月期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)900
(B)920
(C)930
(D)940
(A)900
(B)920
(C)930
(D)940
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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